暗号相関マトリックス
トップクラスの暗号資産はどの程度緊密に連携しているのでしょうか? 1.0 = 同一の動き、0 = 無関係、-1 = 逆。
30 日間の日次収益に基づいています。これを使用して、過度に集中したポートフォリオを回避します。相関が 0.85 を超えるコインでは、分散効果がほとんどありません。
期間：
• 過去のピアソン相関関係に基づく 2026 年の推定値
🔴 高い相関 (>0.80)
ほぼ同じ動き。両方を保有すると最小限の分散が可能になります。
🟡 中 (0.50-0.80)
いくつかの共有された動き。暗号通貨内のポートフォリオの多様化に役立ちます。
🟢 低い (<0.50)
真の多様化。ステーブルコイン、ゴールドトークン、いくつかのDeFiトークンがここにあります。
重要な洞察
- BTC-ETH 相関関係は歴史的に 0.88 ～ 0.94 — ほぼ同じ動き
- レイヤー 1 代替 (SOL、AVAX、NEAR) クラスターは BTC で 0.75 ～ 0.88
- DeFi トークン (UNI、AAVE) は多くの場合 0.65 ～ 0.80 — わずかに独立性が高い
- ゴールド トークン (XAUT、PAXG) は最良の暗号ヘッジです: 0.1 ～ 0.3 対 BTC
- ステーブルコインは設計上 0.0 です - ボラティリティからの純粋な分散