すべてのオープンポジションを追加し、ストレステストされた実際の総清算エクスポージャを確認します。
このツールは、保有資産がどの程度集中しているか、単一資産にどの程度さらされているかを調査することで、暗号通貨ポートフォリオのリスクを評価します。これは、保有者が自分の価値の多くが 1 つのコインまたは関連する資産のグループに依存している時期を特定するのに役立ちます。
1 つの資産が支配的なポートフォリオは分散型ポートフォリオよりも単一ポイントのリスクを伴うため、合計とフラグの集中に占める各ポジションの割合を調べます。多くの暗号資産は一緒に移動する傾向があるため、相関するコイン間での見かけ上の分散は、見かけよりもリスクを軽減しない可能性があります。
集中リスクとは、単一の資産またはいくつかの密接に関連する資産に価値の大部分を占めることから生じる危険です。その資産が急激に下落すると、その資産に多くのものが依存しているため、ポートフォリオ全体が打撃を受けます。
多くの暗号資産は相関性が高く、特にビットコインの場合、一緒に上昇したり下落したりする傾向があるため、必ずしもそうではありません。真の多様化は、単に多数の資産を保有するだけではなく、異なる動きをする資産を保有することにかかっています。
一般的なアプローチには、単一ポジションが全体に占める割合を制限することや、保有銘柄間の相関関係を認識することが含まれます。リスクを下げる一般的な方法は集中力を減らしレバレッジを避けることですが、不安定な市場ではリスクを完全に取り除く方法はありません。