なぜ勝利戦略は依然として破綻するのか
破滅のリスクとは、不運によってアカウントが使い果たされる確率のことです あなたのエッジが報われる前に。それは 3 つの数字に帰着します。勝つ頻度、負けに対する勝ちの大きさ、そしてほとんどのトレーダーが無視している数字です。 取引ごとにどれだけのリスクを負うか。 2 人のトレーダーがまったく同じ戦略を実行できます。取引ごとに 10% のリスクを負う取引者はほぼ確実に爆発する可能性がありますが、2% のリスクを負う取引者はほぼ安全です。計算上、システムが机上で利益を上げているかどうかは関係ありません。
私たちはモンテカルロシミュレーションで破滅を推定します。何千もの新しいアカウントがそれぞれ、勝率とペイオフに応じてランダムなシーケンスで取引し、すべての取引のサイズを現在の残高の固定パーセンテージとして計算します。破滅の閾値に達した数をカウントします (デフォルト: 50% 減少)。これは推定値であり、保証ではありません。しかし、それは残酷な非対称性を捉えています。 ドローダウンは回復するのが難しい そして、この縞模様は人々が予想するよりも頻繁に発生します。
実際の解決策はサイズ設定です。取引ごとのリスクを決定する 前に との貿易 ポジションサイズ計算機、単一の取引を健全性チェックします。 Rekt リスク スコア、そして、1つの損失のクラスターがゲームを終了できないように、レバレッジを十分に低く保ちます。
よくある質問
「安全な」破滅のリスクとは何ですか? ほとんどの専門家はそれを一桁前半に抑えています。この計算ツールで、あなたが信じている戦略が 2 桁の失敗を示した場合、通常の治療法は、取引量を増やすことではなく、取引ごとのリスクを削減することです。
毎回数字が微妙に変わるのはなぜですか? これはランダム シーケンスのシミュレーションであるため、実行間で結果が少し変動します。重要なのは見出しの数字と表の傾向です。
私の勝率は高いですが、安全ですか? 必ずしもそうとは限りません。 70% の勝率でわずかな勝ちと大きな損失 (報酬:リスクが低い) を抱えていても、破滅する可能性があります。同様に、大きなエッジのサイズをあまりにも積極的に設定しすぎると破滅する可能性があります。勝率は3つのレバーのうちの1つにすぎません。