計画の残りの部分と照らし合わせて読んでください
VWAP は平均支払価格を示します。VWAP は取引の規模やリスクを設定するものではありません。 VWAP と比較して価格がどの位置にあるかがわかったら、エントリのサイズを設定します。 ポジションサイズ計算機、1 つのクリップではなくスライスでポジションを構築する予定がある場合は、スケジュールをモデル化します。 TWAP実行計算ツール.
VWAP の仕組み
出来高加重平均価格は、選択したウィンドウでこの資産を取引した全員の中で、出来高の平均ドルが実際に支払った価格はいくらなのかという単純な質問に答えます。単純な終値の平均とは異なり、VWAP では重いサイズの価格がより重視され、薄い、少量のプリントにはほとんど影響がありません。そのため、市場が実際にビジネスを行っている場所を示すはるかに優れた代理店になります。
式は VWAP = Σ(価格ᵢ × 数量ᵢ) ÷ Σ(数量ᵢ)。実際には、上の各行は 1 つのバーまたは 1 つの約定です。価格に出来高を掛けて、それらの商品を合計し、合計出来高で割ります。 102 ドルでの 1,200 ユニットの約定は、95 ドルでの 100 ユニットの約定よりもはるかに難しく、平均を 102 ドルに近づけます。この計算機では、体積がゼロまたは空白の行は無視されるため、データがある 6 つの行のうち、必要な数の行を使用することもできます。
日中トレーダーは、ライブ公正価値ラインとして VWAP を頼りにしています。価格取引 VWAPを超える 平均的な購入者は何も考えていないことを意味します。新規購入者はセッション平均に割増料金を支払っており、購入者が主導権を握っていると解釈されます。価格 VWAP未満 これは、現在の市場が平均的な参加者が支払った金額よりも割引されていることを意味し、平均回帰トレーダーはスナップバックに注目し、トレンドトレーダーはブレイクダウンに注目します。 VWAP は各セッションの開始時にリセットされるため、再描画が必要な静的なレベルではなく、クリーンで自己更新される参照になります。
一日に制限されるわけではありません。 アンカー VWAP セッション開始時ではなく、選択した特定のイベント (スイング安値、上場ローソク足、収益ギャップ) から同じ計算を開始します。計算は同じです。開始点を選択しているだけなので、出力はその瞬間以降に取引した全員が支払った平均価格を測定します。そうすることで、地元の最高値を買った群衆、または底値で降伏した群衆の本当の損益分岐点を見つけることができます。 VWAP がストップ、サイジング、レバレッジとどのように適合するかについては、 RektCalc 学習ハブ.
よくある質問
VWAP とは何ですか?また、どのように計算されますか?
VWAP は出来高加重平均価格、つまり各価格で取引される出来高で加重された期間の平均価格です。すべての価格に数量を掛け、それらの積を合計し、合計数量で割ります: VWAP = Σ(価格 × 数量) ÷ Σ(数量)。出来高の多い価格が結果を支配するため、VWAP は範囲の単純な中間点ではなく、市場の大部分が実際に取引された場所を反映します。
トレーダーはなぜ VWAP をベンチマークとして使用するのでしょうか?
これは、公正価値と、セッションでアクティブな全員の平均原価基準を表します。金融機関は、VWAP を下回って購入するか、VWAP を上回って売却することで、平均的な参加者に比べて約定を評価します。日中トレーダーは、VWAP を上回る価格をコントロールの買い手およびプレミアムエントリーとして扱い、VWAP を下回る価格をセッション平均に対する割引として扱います。各セッションをリセットし、クリーンな自己更新リファレンス ラインを提供します。
アンカー VWAP とは何ですか?
アンカー VWAP は、各セッションをリセットするのではなく、選択した特定のイベント (スイング安値、決算日、上場日) から出来高加重計算を開始します。計算式は変わりませんが、意味のあるポイントに固定することで、そのイベント以降に取引した全員が支払った平均価格を測定することになり、これは上限または下限を購入したホルダーの損益分岐点を見つけるのに役立ちます。