Matriz de correlação criptográfica

Quão próximos os principais ativos criptográficos se movem? 1,0 = movimento idêntico, 0 = não relacionado, -1 = oposto.

Com base em retornos diários de 30 dias. Use isso para evitar carteiras superconcentradas – moedas acima de correlação de 0,85 oferecem pouca diversificação.

Período:

• Estimativas de 2026 baseadas na correlação histórica de Pearson

🔴 Alta correlação (>0,80)

Movimento quase idêntico. Manter ambos oferece diversificação mínima.

🟡 Médio (0,50-0,80)

Algum movimento compartilhado. Útil para diversificação de portfólio dentro da criptografia.

🟢 Baixo (<0,50)

Diversificação verdadeira. Stablecoins, tokens de ouro e alguns tokens DeFi aqui.

Principais insights

Correlação BTC-ETH historicamente 0,88-0,94 – eles se movem quase de forma idêntica
Cluster de alts da camada 1 (SOL, AVAX, NEAR) em 0,75-0,88 com BTC
Tokens DeFi (UNI, AAVE) geralmente 0,65-0,80 – um pouco mais independentes
Tokens de ouro (XAUT, PAXG) são a melhor proteção criptográfica: 0,1-0,3 vs BTC
Stablecoins são 0,0 por design – pura diversificação da volatilidade