Криптокорреляционная матрица
Насколько тесно связаны между собой ведущие криптоактивы? 1,0 = одинаковое движение, 0 = несвязанное, -1 = противоположное.
На основе ежедневной доходности за 30 дней. Используйте это, чтобы избежать чрезмерной концентрации портфелей — монеты с корреляцией выше 0,85 предлагают мало диверсификации.
Период:
• Оценки на 2026 год на основе исторической корреляции Пирсона.
🔴 Высокая корреляция (>0,80)
Почти одинаковое движение. Владение обоими активами обеспечивает минимальную диверсификацию.
🟡 Средний (0,50-0,80)
Какое-то совместное движение. Полезно для диверсификации портфеля криптовалют.
🟢 Низкий (<0,50)
Настоящая диверсификация. Стейблкоины, золотые токены и некоторые токены DeFi здесь.
Ключевые идеи
- Корреляция BTC-ETH исторически 0,88-0,94 — они движутся практически одинаково
- Кластер альтернативных слоев 1-го уровня (SOL, AVAX, NEAR) на уровне 0,75-0,88 с BTC
- Токены DeFi (UNI, AAVE) часто 0,65-0,80 — немного более независимы.
- Золотые токены (XAUT, PAXG) — лучший крипто-хедж: 0,1-0,3 против BTC
- Стейблкоины по своей сути 0.0 — чистая диверсификация от волатильности.