Добавьте все свои открытые позиции и посмотрите реальный общий риск ликвидации, проверенный на стресс.
Этот инструмент оценивает риск в крипто-портфеле, проверяя, насколько сконцентрированы ваши активы и насколько вы подвержены риску какого-либо отдельного актива. Это помогает держателям определить, когда слишком большая часть их стоимости зависит от одной монеты или группы коррелирующих активов.
Он учитывает долю каждой позиции в общей сумме и отмечает концентрацию, поскольку портфель, в котором доминирует один актив, несет в себе больший одноточечный риск, чем распределенный. Поскольку многие криптоактивы имеют тенденцию двигаться вместе, очевидная диверсификация коррелирующих монет может снизить риск меньше, чем кажется.
Риск концентрации — это опасность, возникающая из-за того, что большая доля вашей стоимости приходится на один или несколько тесно связанных активов. Если этот актив резко упадет, пострадает весь портфель, потому что от него зависит очень многое.
Не обязательно, потому что многие криптоактивы сильно коррелируют и имеют тенденцию расти и падать вместе, особенно с биткойнами. Истинная диверсификация зависит от владения активами, которые ведут себя по-разному, а не просто от владения большим их количеством.
Общие подходы включают ограничение доли отдельной позиции в общей сумме и учет корреляции между активами. Снижение концентрации и отказ от кредитного плеча являются общими способами снижения риска, хотя ни один метод не устраняет его полностью на волатильных рынках.