Fügen Sie alle Ihre offenen Positionen hinzu und sehen Sie Ihr tatsächliches Gesamtliquidationsrisiko, stressgetestet.
Dieses Tool bewertet das Risiko in einem Krypto-Portfolio, indem es untersucht, wie konzentriert Ihre Bestände sind und wie stark Sie einem einzelnen Vermögenswert ausgesetzt sind. Es hilft den Inhabern zu erkennen, wenn zu viel von ihrem Wert von einer Münze oder einer Gruppe korrelierter Vermögenswerte abhängt.
Es betrachtet den Anteil jeder Position an der Gesamtsumme und zeigt die Konzentration an, da ein Portfolio, das von einem Vermögenswert dominiert wird, mehr Einzelpunktrisiken birgt als ein Spread-Out-Risiko. Da viele Krypto-Assets dazu neigen, sich zusammen zu bewegen, kann eine offensichtliche Diversifizierung über korrelierte Münzen das Risiko weniger verringern, als es scheint.
Das Konzentrationsrisiko ist die Gefahr, die dadurch entsteht, dass ein großer Teil Ihres Wertes in einem einzelnen Vermögenswert oder mehreren eng verwandten Vermögenswerten steckt. Wenn dieser Vermögenswert stark fällt, leidet das gesamte Portfolio, weil so viel davon abhängt.
Nicht unbedingt, denn viele Krypto-Assets sind stark korreliert und tendieren dazu, gemeinsam zu steigen und zu fallen, insbesondere bei Bitcoin. Eine echte Diversifizierung hängt vom Halten von Vermögenswerten ab, die sich anders verhalten, und nicht nur vom Halten einer großen Anzahl davon.
Zu den gängigen Ansätzen gehört die Begrenzung des Anteils einer einzelnen Position an der Gesamtsumme und die Berücksichtigung der Korrelation zwischen den Positionen. Die Verringerung der Konzentration und die Vermeidung von Hebelwirkungen sind allgemeine Möglichkeiten, das Risiko zu senken, obwohl keine Methode es in volatilen Märkten vollständig beseitigt.