Calculadora de compressão curta

Estime o potencial de compressão do posicionamento atual no mercado. Alta aglomeração vendida + financiamento negativo = configuração para uma violenta compressão ascendente.

<0,5 = mais posições vendidas do que longas
Negativo = shorts pagando longs
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Preço Liq (média curta)
Capital curto em risco
⚠ Como funcionam os squeezes

Quando o preço sobe, as posições vendidas superalavancadas são liquidadas. Suas ordens de compra forçada elevam o preço, liquidando mais posições vendidas em cascata. O resultado: movimentos rápidos e violentos em minutos. NÃO é uma negociação garantida – os criadores de mercado também sabem onde estão os clusters.

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Como usar esta calculadora

  1. Insira a relação Long/Short e os contratos em aberto para o contrato que você está observando – uma proporção abaixo de 1,0 significa que as posições curtas dominam.
  2. Adicione a taxa de financiamento por 8 horas e quantos dias ela permaneceu negativa, o que mostra há quanto tempo as posições vendidas estão pagando as posições compradas.
  3. Defina o preço atual e a alavancagem curta média que você presume que a multidão está usando.
  4. Leia o movimento de preço estimado necessário para atingir a zona média de liquidação curta e compare-o com a volatilidade diária recente.

A teoria por trás disso

A aperto curto acontece quando um preço crescente força o fechamento de posições curtas alavancadas. Nas criptomoedas perpétuas, a maioria das posições vendidas são fechadas involuntariamente: quando o preço ultrapassa o nível de liquidação de uma posição, a bolsa recompra o contrato no mercado, o que empurra o preço para cima e pode desencadear o próximo nível de liquidações.

Duas entradas descrevem a quantidade de combustível existente. O Proporção longa/curta mostra distorção de posicionamento – uma proporção baixa significa que os shorts ocupam o livro. Interesses em aberto tamanhos que se acumulam em dólares, portanto, um índice baixo em grandes OI implica mais compras forçadas do que o mesmo índice em um mercado fraco.

O taxa de financiamento mostra quem paga quem. O financiamento persistentemente negativo significa que as posições curtas estão a pagar posições longas para manter, o que aumenta o custo de permanecer vendido e torna as posições lotadas mais frágeis ao longo do tempo.

A alavancagem média define a distância até o problema: aproximadamente, uma posição em Nx a alavancagem é liquidada após um movimento adverso de cerca de 1/N, antes de taxas e margem de manutenção. Estas são estimativas provenientes de dados agregados e não um mapa dos níveis reais de liquidação.

Perguntas frequentes

Uma relação Long/Short baixa garante um aperto?

Não. O posicionamento curto lotado apenas fornece o combustível; uma compressão ainda precisa de um catalisador – compras à vista, notícias ou uma lacuna de liquidez – para iniciar a mudança. O posicionamento distorcido pode persistir por semanas sem cascata.

Por que o financiamento negativo é importante para o risco de compressão?

O financiamento negativo significa que os detentores de posições vendidas pagam posições compradas a cada intervalo, de modo que um livro vendido lotado sangra enquanto espera. Quanto mais tempo o financiamento permanece negativo, maior a pressão sobre o fechamento das posições vendidas, razão pela qual os dias de financiamento negativo são um dado separado.

Quão precisa é a distância estimada de liquidação?

É uma aproximação baseada na alavancagem média em todo o mercado, e as posições reais estão espalhadas por muitos preços de entrada, níveis de alavancagem e modos de margem. Trate a produção como uma zona difícil onde a pressão de liquidação tende a se agrupar, e não como um preço de gatilho preciso.

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