Por qué el ganador sigue cambiando
Estas tres estrategias no compiten en habilidades: cada una de ellas se adapta estructuralmente a una forma de mercado diferente. Comprar y mantener gana cuando hay una tendencia sostenida a mantener, porque cada dólar está expuesto desde el primer día. DCA gana cuando el período tiene una reducción real seguida de una recuperación, porque el promedio compra mecánicamente más monedas en los días baratos sin necesidad de pagar el fondo. Un robot de red gana cuando el precio oscila dentro de un rango sin una dirección clara, porque está estructuralmente diseñado para vender caro y comprar barato repetidamente dentro de esa banda, y estructuralmente pierde en una tendencia fuerte, porque sigue obteniendo ganancias en un mercado en alza y puede quedarse sin capital de compra en uno en caída. Ejecute el año pasado en BTC, luego ejecútelo los últimos 90 días; la clasificación rara vez permanece igual dos veces.
Lo que este informe captura y lo que no captura
The grid bot simulation here uses daily high/low, not order-book fills — it assumes every price level the candle's wick touched during the day would have been filled, which is usually a reasonable approximation for a wide grid but can overstate fills for a very tight grid on a volatile day. También ignora las tarifas de negociación de divisas, que en un robot de red ocupado que realiza docenas de viajes de ida y vuelta pueden consumir significativamente la ventaja realizada: una tarifa del tomador del 0,1% en 50 viajes de ida y vuelta es aproximadamente el 10% del capital solo en tarifas, fácilmente mayor que el borde de la red en un período tranquilo. La DCA y las ramas de compra y retención también ignoran las tarifas, para una comparación justa de tres vías, y ninguna de las tres tiene en cuenta el deslizamiento, los costos de financiamiento en las versiones apalancadas o los impuestos. Trate esto como una comparación de la forma del mercado, no como una promesa de lo que habría devuelto cualquier bot específico o programa de tarifas de intercambio. Solo para la versión de pago de las matemáticas de cuadrícula, consulte la Calculadora de espaciado de cuadrícula, que elimina la tarifa mínima por ejecución.
Preguntas frecuentes
¿Qué estrategia ofrece mejores pruebas retrospectivas: comprar y mantener, DCA o un robot de red? Depende completamente de la forma del período que pruebes. En una tendencia alcista fuerte y sostenida, comprar y mantener generalmente gana porque cada compra posterior de DCA o reingreso a la red ocurre a un precio promedio peor. En un mercado agitado y de rango limitado, un robot de cuadrícula generalmente gana porque vende repetidamente el mismo rango para obtener pequeñas ganancias mientras que comprar y mantener se mantiene estable. En una fuerte caída y luego recuperación (forma de V), DCA generalmente gana porque compra mecánicamente más monedas durante los días baratos sin necesidad de cronometrar el fondo. Ejecute la misma ventana retrospectiva en BTC, ETH y SOL a continuación: la clasificación cambia.
¿Cómo se calcula el backtest del grid bot? La cuadrícula abarca el máximo/mínimo real realizado del período retrospectivo, dividido en N niveles geométricos (% de paso constante). El capital se divide uniformemente entre las N celdas. Cada día, una celda compra si el mínimo diario toca su línea de compra y aún no se mantiene, y vende si el máximo diario toca la línea un paso por encima y se mantiene, lo que convierte las ganancias en efectivo. Cualquier celda que aún se mantenga al final se marca para comercializar en el cierre final. Esto utiliza datos máximos/mínimos diarios, no datos de ticks, por lo que es una aproximación razonable, no una repetición exacta de lo que un robot de la red de intercambio habría llenado durante el día.
¿De dónde provienen los datos históricos de precios? Velas diarias en vivo obtenidas directamente de la API pública de klines de Binance en su navegador cuando hace clic en Ejecutar prueba retrospectiva: los mismos datos OHLC que el intercambio muestra en sus propios gráficos. Nada se calcula previamente ni se almacena en caché en el lado del servidor, y no se envían entradas ni resultados a ninguna parte; Las matemáticas del backtest se ejecutan completamente en su dispositivo.