Probé 30 niveles de parada en una moneda. La peor reducción nunca se movió
Treinta configuraciones de MEGAUSDT, el nivel de invalidación se distribuye en 13 valores desde -3,96% hasta -4,0%. Reducción real en el peor de los casos: -14,237 % en todos y cada uno de ellos. En BILLUSDT, la misma perilla movió la reducción real en un 30%.
Mi parada fue del -3,5 % en ambas configuraciones. Uno perdió -13,3% de todos modos. Misma moneda
Ocho configuraciones de backtest, la misma moneda, parámetro de stop-loss casi idéntico de -3,5% a -3,8%. La caída real en el peor de los casos osciló del -5,0% al -13,3% (2,6x) sin que ningún otro parámetro explique la brecha.
Misma moneda, mismas 808 operaciones: la tasa de ganancias pasó del 44 % al 97 %. Ganancia apenas movida
Nueve configuraciones de backtest en la misma moneda, las mismas 808 operaciones. La tasa de ganancias pasó del 44% al 97%, el factor de beneficio sólo pasó de 1,68 a 2,12. La configuración que menos se apoyaba en DCA-rescue (47,5%) en realidad tenía la red más alta; la más dependiente de DCA (72,3%) tenía la más baja.
Tres posiciones "dóciles" sumaron un apalancamiento efectivo 7 veces mayor
Consideradas individualmente, tres posiciones cada una parecían una modesta apuesta de 2-3x. Sumados al capital de la cuenta compartida, llegaron a un apalancamiento efectivo de 7 veces: un movimiento correlacionado del 14,3% desde la eliminación y una factura de tarifas que aumenta con el mismo número oculto.
Nvidia obtiene 50x. Netflix se multiplica por 20. Bitcoin se multiplica por 100. El techo de apalancamiento real de los delincuentes bursátiles
47 de 612 pares en nuestro conjunto de datos de capitalización de apalancamiento son acciones tokenizadas y ETF. 34 de ellos (Netflix, Coinbase, Robinhood, SPY, QQQ) se ubican en el piso absoluto de la plataforma, 20x. Sólo Apple, Amazon, Google, Microsoft, Nvidia y Tesla alcanzan 50x, todavía la mitad de lo que obtienen Bitcoin, Ethereum, Solana y XRP.
El hiperlíquido por sí solo supera en volumen a los siguientes 4 DEX combinados. De qué le protege realmente la custodia descentralizada
Los derivados DEX ahora mueven ~$52 mil millones/día, y los $8,9 mil millones de Hyperliquid (17%) por sí solos superan a Aster, ApeX Omni, EdgeX y Lighter combinados. La autocustodia elimina el riesgo de contraparte/insolvencia: el modo de falla de FTX. No toca el apalancamiento o el riesgo de liquidación, y agrega el riesgo de contratos inteligentes y oráculos.
4 intercambios valoraron la financiación de esta moneda en 5,48%. El quinto le puso un precio de -127%
431 monedas en 5 intercambios esta mañana. 24 monedas tenían 4 intercambios que coincidían en el piso de financiamiento exacto, mientras que uno divergía en más de 20 puntos por año: GLM fue el caso extremo con una brecha de 132,8 puntos porcentuales y Gate fue el intercambio atípico 15 de 24 veces.
El 81% de las tasas de financiación que verifiqué esta mañana eran los mismos tres números
433 monedas en 5 intercambios, instantánea de esta mañana. El 81,4% de las 2165 lecturas llegaron a uno de exactamente cinco valores redondos: se fijaron 257 monedas en los 5 intercambios a la vez. Incluso BTC, ETH y las principales empresas no fueron completamente inmunes.
Verifiqué la dirección de financiación en 624 monedas. Sólo 65 te pagan por aguantar mucho tiempo.
624 monedas listadas en más de 4 intercambios, instantánea de esta mañana. 558 (89,4%) cobran posiciones largas para mantener la posición; en su lugar, sólo 65 (10,4%) pagan posiciones largas. HOME encabezó la lista con un -403,7%/año; ZHONGJI, un delincuente de acciones tokenizadas, cobró la mayor cantidad de posiciones largas con un 206,0% anual.
Comparé las tasas de financiación para la misma moneda en 7 intercambios. BTC era idéntico. 28 ni siquiera estaban cerca.
624 monedas listadas en más de 4 intercambios, retiradas esta mañana. BTC, ETH y SOL se mantuvieron dentro del 9-10% anual entre sí en todas partes. COTI divergió en un 477% anual entre Bitget y Gate, y 28 monedas eliminaron una brecha del 100% anual.
Mi bandera de backtest de 'Mejor candidato' siempre eligió las mismas 4 monedas
12,331 configuraciones de backtest, 176 monedas probadas. Sólo 50 (0,4%) obtuvieron mi bandera de "mejor candidato", y cada uno provino de solo 4 monedas; el 60% de ellos, una sola moneda. Volví a probar esos 4 a través de un proceso más estricto. Los 4 fallaron.
0 de 20 pruebas retrospectivas finalistas pasaron mi propio filtro: una tuvo una tasa de victoria del 79%
De 2331 configuraciones de backtest amplias, solo 20 (0,86 %) alcanzaron mi etapa de validación más profunda. Pasó cero. 18 de los 20 tuvieron una tasa de ganancia por operación superior al 60% (uno alcanzó el 79,2%) y todos perdieron dinero neto.
Mis operaciones de backtest realizadas durante más tiempo tuvieron 4,5 veces más probabilidades de ser detenidas
50 configuraciones profundamente probadas, 72,872 operaciones. El tiempo de espera promedio se correlaciona 0,88 con la tasa combinada de salidas de detención de tiempo y de invalidación total. La configuración más lenta obligó a realizar el 14,8% de las operaciones antes del objetivo; el más rápido, 3,3%.
El 79,6% de mis operaciones de prueba retrospectivas ganadoras se habrían liquidado con un apalancamiento de 20x
Saqué la excursión adversa máxima de 8.718 operaciones de prueba retrospectivas ganadoras y las comparé con umbrales de liquidación reales. A 20x, el 79,6% se habría liquidado antes de ganar. A 10x, sigue siendo el 22,1%.
Un ajuste de parámetro del 1 % cambió mi tasa de ganancias del 48 % al 89 %. La ganancia apenas se movió
Dos configuraciones de prueba retrospectiva de ARIAUSDT, parámetros con una diferencia entre el 1 y el 2 % entre sí. Tasa de victorias: 48,2% frente a 89,2%, una diferencia de 41 puntos. Beneficio neto: 430,27 dólares frente a 431,92 dólares, una diferencia de 1,65 dólares. Misma moneda, mismas reglas, mismo dinero. La tasa de ganancias no medía casi nada.
Misma estrategia, mismas monedas, diferente hora: la expectativa cambia 7 veces según la hora del día
1200 filas por hora de la misma lista corta de 50 configuraciones, divididas por hora UTC. La expectativa por operación varía de 0,068 a las 22:00 a 0,470 a la 01:00, una brecha de 7 veces en exactamente la misma estrategia y monedas. La verdadera señal de advertencia no es la tasa de ganancias, son las 07:00 UTC: una buena tasa de ganancias del 85% oculta la peor reducción promedio del día.
El techo de apalancamiento real en 612 pares no es 100x, sino 25x
Se retiraron los límites de apalancamiento máximo de Exchange para 612 pares. Solo 6 (BTC, ETH, SOL, XRP, oro y plata) permiten 100x. El 79% de todo lo demás tiene un límite de 25x o menos. El número de apalancamiento principal en la página de inicio no es el número que realmente obtienen la mayoría de los operadores.
Audité 152.484 de mis propios resultados de backtest. Sólo sobrevivieron 9 pares.
14.925 archivos, 152.484 registros de pruebas retrospectivas individuales, 1.400 pares únicos probados en todo mi archivo: ni una sola ejecución de GPU, todo lo que he generado. Después de aplicar estándares de viabilidad reales: 269 registros viables, 9 pares únicos. Una tasa de supervivencia del 0,64% es lo que realmente significa "hacer el trabajo".
Mi backtest encontró un factor de beneficio de 1156. Fue completamente falso.
Bajo una validación adecuada de estabilidad temporal de 2 años, ese "borde" de PF=1.156 colapsó a 1,92, con una caída trimestral de 13 a 0,7. Otras cuatro parejas murieron de la misma manera. Sólo tres sobrevivieron al escrutinio real, y el más fuerte obtuvo MEJOR de la muestra, no peor.
El Stop-Loss de mi backtest se disparó menos del 5% del tiempo, en cada moneda que probé
50 configuraciones, 4 pares, una familia de estrategias. La parada de invalidación total nunca se activó en más del 6,4% de las operaciones en ninguna configuración. Solía leer eso como seguridad, hasta que lo dividí por símbolo y descubrí que la moneda con la tasa de ganancia más baja también tenía una de las tasas de parada más bajas.
Saqué las tasas de financiación de 1.520 empresas perpetuas esta mañana. Mantener un par cuesta 1.415 % al año.
Tasas de financiación en vivo en 7 intercambios, 1520 pares. Coste medio: 5,7%/año. BTC: 2,6%. El peor par líquido, HOME, tiene un promedio de -1,415%/año, incluso antes de que el apalancamiento entre en escena. Tablas completas de peores y mayores, y qué efecto tiene el apalancamiento en el número.
Simulé 2486 entradas apalancadas en velas reales. A 50x, tener razón no te salvó.
120 días de velas Bybit, 11 pares de delincuentes, cada día utilizado como entrada, larga y corta. A 20x, la mediana larga se liquidó el 59% de las veces en una semana. A 50x, las posiciones cortas en un mercado en caída aún morían el 79% de las veces. Tabla completa por moneda y el nivel de apalancamiento donde la dirección deja de importar.
Realicé 85 millones de pruebas retrospectivas en una GPU para juegos. Los 50 mejores eran todos la misma trampa.
386 pares, 220.000 configuraciones cada uno, un RTX 3070. Los 50 mejores supervivientes ganaron ~95% de las veces, cada uno promediando más de la mitad de sus operaciones hasta un agujero del -14%. Sólo 4 símbolos únicos en toda la lista y la receta colapsó del 97% al 33% cuando la moví a un nuevo gráfico. Una tabla de clasificación no es una ventaja.
Califiqué la confianza de cada operación. El número no predijo nada.
Etiqueté cada operación de bot de 0 a 100 según la confianza. Los grupos 85-89 y 90+ alcanzaron exactamente la misma tasa de ganancia del 41%, pero uno perdió -$3,59 y el otro alcanzó el punto de equilibrio. La confianza no predecía las victorias, sólo cuánto sangraban los perdedores. La tasa de ganancias es un recuento que oculta el dinero.
Por qué una pérdida del 50% necesita una ganancia del 100%: las matemáticas de recuperación que arruinan los planes de regreso
Las pérdidas y las ganancias no son simétricas: un 33% de caída ya necesita un +49% para alcanzar el punto de equilibrio, y un -50% necesita un +100%. Con un apalancamiento de 10x, una mecha normal del 5% causa el daño de una reducción del 50%. Números reales de mis propios backtests y robots de papel.
Su perpetrador puede ser liquidado sin que el precio se mueva
La financiación se cobra sobre su valor teórico total y consume su margen. Al 0,1%/8 h, un delincuente x10 se liquida en aproximadamente 32 días, incluso si el precio nunca se mueve: la verdadera matemática de la decadencia de la financiación, con una tabla.
Mis operaciones más cortas perdieron la mayor cantidad de dinero
Ordené 43 de las operaciones de mi bot por tiempo de espera. Menos de 10 minutos: tasa de ganancia del 18 %, -7,47 $. Celebrada entre 10 y 30 minutos: 69 %, +5,05 $. El reloj, no la señal de entrada, predecía las ganancias, y entrar en pánico antes de tiempo era el hábito más caro que tenía.
La única regla que redujo mi reducción de backtest por 4 veces
Mantener mientras el precio esté por encima de su promedio de 200 días; de lo contrario, efectivo. En mi prueba fuera de muestra, eso tuvo la peor caída del -26% al -7% y aproximadamente duplicó el Sharpe, y eso es aún más importante con el apalancamiento.
Cuatro estrategias comerciales que eliminé y los números exactos que facilitaron la decisión
Inversión de volumen al 7% WR. Pantalones cortos con rechazo de alcance a PF 0,34. DCA desnudo oculta una tasa de rescate del 61%. Cuatro fracasos reales con el número concreto que cerró cada caso.
Tasa de ganancia del 37 % frente al 55 %: el número que realmente importa no es ninguno de los dos
Dos monedas, misma estrategia, 1.600 operaciones simuladas cada una. La moneda WR al 55% ganó un 35% más, pero la verdadera historia fue la dependencia del DCA, no la tasa de ganancias.
Oportunidades de arbitraje de financiación que desaparecieron tras las comisiones
Auditoría de 30 días de los diferenciales de financiación entre divisas. La mayoría parecía rentable en la superficie: el 94% no buscaba tarifas para los compradores. Aquí está el 6% que funcionó y por qué son importantes los pedidos de los fabricantes.
Los pares perpetuos más caros para mantener en julio de 2026
PEPE Longs pagó $ 649/mes por $ 10.000 nocionales, 7,5veces más que BTC. Los datos de financiación real en 30 pares muestran qué perpetuos están desangrando tu cuenta incluso cuando el precio se desvía.
Precios de liquidación de Binance y Bybit: ¿cuál llega primero? (BTC y ETH)
Mismo BTC largo, mismo apalancamiento: ¿diferentes precios de liquidación? Comparamos los niveles de margen de mantenimiento en ambos intercambios. Para los comerciantes minoristas de menos de 250.000 dólares, los precios del líquido son idénticos. Por encima de 1 millón de dólares, la brecha es de hasta 487 dólares por posición.
Bybit vs OKX 2026: tarifas, copy trading y Web3 comparados
OKX es más barato en tarifas de creador de spot. Bybit gana en copy trading y cobertura de altcoins. Comparamos las tarifas con el decimal, el vencimiento de la billetera Web3, la prueba de reservas y las bonificaciones de registro para ambos.
Koinly vs CoinLedger 2026: ¿Qué herramienta de criptoimpuestos es mejor?
Más de 1000 integraciones frente a la sincronización directa de TurboTax. Casos extremos de DeFi, precios a escala y qué herramienta elegir según su historial comercial. Ambos funcionan: la diferencia se muestra cuando su cartera es complicada.
¿Qué intercambio es más barato para una operación de BTC de $10,000? (Matemáticas de tarifa real, 2026)
Realizamos los cálculos de tarifas exactos en Bybit, Binance, OKX, KuCoin, Bitget, Gate.io y MEXC. La diferencia entre creador y receptor es mayor que la diferencia de cambio, y el fabricante del 0% de MEXC es realmente imbatible para los delincuentes de BTC.
Cuánto pagaron los comerciantes en financiación BTC esta semana (cifras reales, julio de 2026)
Datos de Binance en vivo: los largos de BTC pagaron $21 por semana en una posición de $10,000 al 0,010%/8 h actual. Un par exótico alcanzó una TAE del 397%. El desglose completo del dólar en las 6 principales divisas y los valores atípicos más sorprendentes de la semana.
Lo que realmente hizo el apalancamiento de 50× durante las peores correcciones de BTC (números reales)
Los datos reales de apertura a baja del ciclo 2021-2022 de BTC abarcan un apalancamiento de 50×, 20× y 10×. A 50×, su umbral de liquidación es del 1,5% y el 57% de los días tenían mechas mayores que eso. Los números no son bonitos.
Por qué DCA parece rentable y por qué a menudo es una ilusión
El promedio del costo en dólares reduce el precio de entrada promedio. Pero su capital total aún refleja cada dólar que gastó. Realizamos los cálculos bajistas de BTC de 2021: la entrada promedio cayó un 61%; la pérdida real de la cartera seguía siendo del -38%. La aritmética oculta que nadie te muestra.
¿Qué es la liquidación en el comercio de criptomonedas? (Explicado + Calculadora)
La liquidación es cuando el intercambio cierra su posición por la fuerza porque se acabó el margen. Conozca la fórmula exacta, el margen cruzado versus el margen aislado, por qué el precio de su líquido cambia con el tiempo y tres formas de no quedar nunca sorprendido.
¿El índice de miedo y codicia realmente predice hacia dónde se dirige Bitcoin?
Analizamos 4 años de datos de Crypto Fear & Greed. Las zonas de Miedo Extremo promediaron +8,4% durante 30 días, y las de Codicia Extrema promediaron -4,2%. Pero la variación es enorme, y comprar cada caída de Extreme Fear en 2022 le habría costado caro. Las tres reglas que realmente funcionan y la que no.
90 días de verdaderas mechas: con qué frecuencia se liquidó realmente cada nivel de apalancamiento
Medimos cada vela diaria en seis principales durante 90 días. Una apertura de 100x de largo al inicio del día se liquidó entre 66 y 76 de 90 días. A 50x, aproximadamente cada dos días, no se requieren noticias. La tabla completa de frecuencia de liquidación, a partir de datos reales, y el nivel de apalancamiento que sobrevivió a todo el trimestre.
Cómo calcular el precio de liquidación: fórmula, ejemplos y la trampa del stop-loss
La fórmula exacta para posiciones largas y cortas, ejemplos trabajados en 5×/10×/25×/50×/100×, y el único error que comete la gente después de creer que lo entienden: establecer un stop-loss más allá del precio de liquidación para que nunca pueda dispararse.
Informe Rekt: Bybit vs Binance vs OKX: lo que realmente cuestan 1000 operaciones
La brecha en las tarifas del comprador entre los intercambios es del 0,005 al 0,01% por operación. En 1000 viajes de ida y vuelta con un valor nominal de $1000, esa es una diferencia de $100 a $200 que usted pagó simplemente por elegir el intercambio equivocado. Tabla de tarifas completa, la palanca creador/receptor que reduce su factura a la mitad y la matemática de descuento de BNB.
Informe Rekt: su límite de pérdidas no se disparará a 50x: ya está dentro de la zona de liquidación
Con un apalancamiento de 50x, el intercambio lo liquida un 1,5% por debajo de la entrada. Un stop loss del 3% se establece más profundamente que eso: nunca se disparará. No te detendrás. Te liquidan. Las matemáticas que muestran exactamente cuándo un stop loss se vuelve inútil y cómo establecer uno que realmente funcione con un alto apalancamiento.
Informe Rekt: La financiación puede liquidar una posición que nunca se movió
La financiación se factura en toda su posición, pero se paga a partir de su margen, por lo que el apalancamiento lo multiplica. A 25 veces, una tasa "nada" del 0,01% es el 0,75% de su margen por día (274% al año) y una tasa del 0,1% en el mercado caliente consumiría todo el margen en aproximadamente 13 días con el precio congelado. Por qué un delincuente apalancado se alquila por días, no se retiene, y cómo fijar el precio del carry antes de ingresar.
Informe Rekt: ¿Cuántas operaciones perdedoras hasta que doblar te mate?
Martingale se siente imbatible: se gana poco y con frecuencia. Pero una cuenta de $10,000 con una apuesta base de $100 sobrevive sólo a seis operaciones perdedoras seguidas antes de que la séptima sea más grande que la cuenta. La matemática exacta del muro, por qué una racha de seis derrotas es un "cuándo" y no un "si", y por qué los grid bots y DCA comparten el mismo acantilado.
Informe Rekt: Sus cinco posiciones largas "diversificadas" son realmente una apuesta
Arriesgar el 2% por operación se siente seguro, hasta que estés en cinco posiciones largas en criptomonedas correlacionadas a la vez. Eso es el 10% de su cuenta en una vela roja de Bitcoin, porque las altcoins "diversificadas" comparten un único factor de riesgo. Las matemáticas que calientan la cartera y que convierten un libro de apariencia disciplinada en una apuesta apalancada, y cómo dimensionarla.
Informe Rekt: su colchón de liquidación, medido en días promedio
Parece que se puede sobrevivir a un colchón del 1,5% para la liquidación, hasta que se divide por cuánto se mueve la moneda. A 50x en una moneda que oscila un 3% por día, son 0,5 días promedio: un martes normal te liquida, no se necesitan noticias. Por qué la única unidad honesta para el riesgo de liquidación son los días de movimiento, no el porcentaje.
Informe Rekt: Por qué las tarifas se comen silenciosamente a los comerciantes activos (las matemáticas reales)
Una tarifa de comprador del 0,06% parece gratuita, hasta que la cobra sobre el valor nominal. A 10x, una operación de $100 paga $1,20 de ida y vuelta, y 5 operaciones al día cuestan $1,584/año en una cuenta de $1,000: el 158% del total. Las tarifas son el rendimiento que seguramente pierdes. Por qué el apalancamiento y la frecuencia, no la tasa, deciden la factura.
Informe Rekt: La verdadera matemática del copy trading (reducción + tarifas)
Un operador de tabla de clasificación de +12%/mes le mantiene +$2,606 sobre $1,000 después de una participación en las ganancias del 10%, hasta que una reducción del 40% requiere $400 y necesita una ganancia de +67% para deshacerla. La tabla de clasificación muestra el rendimiento bruto y oculta la reducción y la tarifa. La aritmética de lo que realmente llega a tu cuenta.
Informe Rekt: el tamaño de la posición decide si sobrevive, no su entrada
Una tasa de ganancia del 55 % aún pierde 8 operaciones seguidas, aproximadamente 1 entre 600, y al cabo de un año lo alcanzará. Al 1% de riesgo esa racha le cuesta el 7,7%; al 20% cuesta el 83% y necesita una ganancia de +495% para recuperarse. Por qué el tamaño de la posición, no la entrada, es la palanca de supervivencia, con la matemática del riesgo de ruina.
Informe Rekt: el movimiento exacto que te liquida a 10x, 25x, 50x y 100x
Su distancia de liquidación es casi exactamente 100% ÷ apalancamiento, menos un poco de margen de mantenimiento y tarifas. A 100x, una mecha de ~0,8% finaliza la operación; a 50x ~1,7%; a 25x ~3,6%; a 10x ~9,5%. La aritmética muestra por qué un alto apalancamiento desaparece ante el ruido ordinario y cómo aprovechar el movimiento que realmente se espera.
Informe Rekt: Cómo las tarifas de financiación sangran silenciosamente una posición retenida
La financiación se cobra cada 8 horas en toda su posición, no en su margen. En el punto de referencia del 0,01%, eso es ~11%/año del valor nominal; a 20x es el 0,6% de su margen por día. Cuando la financiación aumenta al 0,1%, una posición larga pierde el 6% del margen diario incluso antes de que el precio se mueva.
Informe Rekt: Cómo las tarifas comerciales acaban silenciosamente con el especulación
La tarifa del tomador de ida y vuelta es de ~0,11%, un error de redondeo, hasta que obtienes un scalping 10 veces por día a 20 veces. La aritmética: las tarifas por sí solas fuerzan una tasa de equilibrio del 68% y agotan el 22% de su margen por día incluso antes de que el mercado se mueva.
Informe Rekt: La matemática de intentar recuperarlo
Simulamos a 40.000 comerciantes con una caída del 20% y luego les permitimos realizar operaciones de revancha o recuperarlos con un riesgo del 2%. En inclinación sin borde, es un lanzamiento de moneda en la cuenta; con una ventaja real, la disciplina se recupera el 86,5% de las veces frente al 47,8% de las explosiones por venganza.
Una tasa de ganancia del 60% no lo salvará: el riesgo de arruinar las matemáticas
Ejecutamos 40.000 cuentas simuladas. Una tasa de ganancia del 60% todavía explotó el 45% de las veces con un riesgo del 20% por operación, y se mantuvo en el 0% con el 2%. La tasa de ganancias es la palanca más débil; El tamaño de la posición decide quién sobrevive.
Tron no siempre es la forma más barata de enviar USDT
Todo el mundo dice que uses Tron para USDT. Revisé las tarifas en vivo esta mañana y Tron era el más caro con diferencia: más de 1000 veces más caro que un L2. Por qué la red más barata cambia con la demanda.
¿En qué porcentaje de movimiento le liquida el apalancamiento? (5x a 125x)
Una mesa: a 100x, un movimiento del 0,5% te acaba, a 125x, un parpadeo del 0,3%. La fórmula, por qué las cifras pequeñas tampoco son generosas y cómo elijo ahora el apalancamiento al revés.
BILL ganó el 96% de sus operaciones. El 72% de ellos estuvieron bajo el agua primero.
De las 386 monedas que probé, solo cuatro superaron la barra, y BILL parecía la segura (tasa de ganancia del 96,7%, reducción del 5%). Luego leí la columna del DCA: el 72% de sus victorias se rescataron promediando a la baja.
Lo que realmente funcionó: la aburrida estrategia que sobrevivió a cada accidente que probé
Después de que el scalping, el DCA y el apalancamiento fracasaran, una regla aburrida siguió ganando: mantenerse por encima del promedio de 200 días y el efectivo por debajo de él. Sharpe avanza entre 1,35 y 1,42 y ~4 veces menos reducción bajista.
Dejé de especular y lo mantuve durante semanas. Los datos
Seis años de BTC/ETH/SOL: mantener la tendencia durante semanas superó tanto al especulación como a la compra y retención, con aproximadamente la mitad de la reducción. Gana el aburrido opuesto al scalping.
Más apalancamiento no significa más dinero (datos de 18 años)
La misma estrategia a 5x perdió dinero durante 18 años, mientras que 1x se compuso. Lastre de la volatilidad, explicado con números reales, y por qué el control deslizante de apalancamiento es principalmente un botón de autodestrucción.
Probé el Crypto Scalping en más de 5000 formas. Aquí está la verdad
Una alta tasa de ganancias no significa ganancias. Después de miles de configuraciones durante dos años, las tarifas, no el mercado, decidieron el resultado. Qué sobrevivió y qué no.
Por qué el promedio de costos en dólares parece mejor de lo que es
Un precio promedio más bajo no es una ganancia: es un punto de equilibrio más bajo. La ilusión de lo realizado versus lo no realizado, con números reales de nuestra tirada de artículos.
Encontré una moneda con una tasa de ganancia del 96%. He aquí por qué no lo tocaré
Una prueba retrospectiva real de GPU le dio a una altcoin una tasa de ganancia del 96% y un factor de ganancia de 3,3. Luego miré cómo ganó realmente (65% de rescates del DCA y una reducción del -14%) y cerré la cuenta.
Realicé 85 millones de pruebas retrospectivas comerciales en una GPU para juegos. Casi todos eran ruido
386 monedas, 220.000 configuraciones cada una, un RTX 3070, cinco horas. Lo que realmente me enseñaron 85 millones de estrategias simuladas sobre el sobreajuste y las tarifas.
Una tasa de ganancia del 33 % y una tasa de ganancia del 96 % con la misma búsqueda
Una configuración ganó el 33% de las operaciones, otra el 97%, y los factores de beneficio contaron la historia opuesta. Por qué la tasa de ganancias es el número más engañoso en el trading.