La lista corta de 50 configuraciones detrás de mi puesto de tasa de disparo de stop-loss viene con una columna que no había tocado hasta ahora: la hora, en UTC, en que realmente se abrió cada operación. Agregué las 1200 filas horarias de la lista corta (configuraciones de 24 horas × 50, las mismas cuatro monedas (MEGAUSDT, BILLUSDT, ARIAUSDT, LIGHTUSDT), las mismas reglas range_bottom_reclaim en todas partes) y dividí cada operación por reloj en lugar de por configuración.
Nada sobre la estrategia cambia en las 24 filas siguientes. Sólo la hora lo hace. Y la expectativa por operación todavía oscila entre 0.470 en la mejor hora hasta 0.068 en el peor de los casos, una brecha de casi siete veces, con reglas idénticas.
El desglose completo de 24 horas
Tasa de ganancias, expectativa y excursión adversa máxima promedio (MAE), ponderada por recuento de operaciones en las 50 configuraciones y 4 símbolos, para cada hora del día:
| Hora (UTC) | Vientos alisios | Tasa de ganancia | Expectativa | MAE promedio |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2.607 | 81,3% | 0,198 | −5,58% |
| 01:00 | 2.810 | 85,2% | 0.470 | −3,08% |
| 02:00 | 2,727 | 79,9% | 0.252 | −4,77% |
| 03:00 | 2,699 | 81,3% | 0.365 | −3,76% |
| 04:00 | 2.736 | 83,9% | 0,272 | −3,54% |
| 05:00 | 2.864 | 80,1% | 0,182 | −6,98% |
| 06:00 | 3.280 | 86,6% | 0.280 | −5,06% |
| 07:00 | 3,299 | 85,1% | 0.241 | −10,30% |
| 08:00 | 2,707 | 84,2% | 0.202 | −4,07% |
| 09:00 | 3.157 | 85,0% | 0.325 | −4,71% |
| 10:00 | 2.820 | 85,6% | 0.341 | −3,97% |
| 11:00 | 3.035 | 86,9% | 0.462 | −3,28% |
| 12:00 | 2.588 | 87,2% | 0.385 | −3,77% |
| 13:00 | 2.833 | 85,7% | 0.334 | −3,57% |
| 14:00 | 3,599 | 88,4% | 0.356 | −5,87% |
| 15:00 | 3.544 | 87,1% | 0,349 | −5,05% |
| 16:00 | 3.176 | 85,1% | 0.249 | −6,84% |
| 17:00 | 3,499 | 85,9% | 0.309 | −5,42% |
| 18:00 | 3.449 | 88,5% | 0.406 | −3,68% |
| 19:00 | 3,323 | 82,9% | 0,278 | −4,51% |
| 20:00 | 3,195 | 84,3% | 0.240 | −3,87% |
| 21:00 | 3.479 | 84,0% | 0.382 | −5,32% |
| 22:00 | 2.655 | 80,8% | 0.068 | −5,56% |
| 23:00 | 2,791 | 85,1% | 0,437 | −3,46% |
La tasa de ganancia y la expectativa no apuntan a las mismas horas
18:00 UTC tiene la mejor tasa de victorias en la hoja, 88,5%. Pero su expectativa, 0,406, ni siquiera es la más alta: la 01:00 UTC la supera en 0,470 con una tasa de victorias cinco puntos menor. Esa es la primera señal de que la "mejor hora" depende completamente de la columna sobre la que estás preguntando. Un panel que solo muestre la tasa de ganancias lo señalaría a las 18:00 y omitiría la 01:00 casi por completo, aunque la 01:00 genera más dinero por operación.
La brecha se vuelve más fea en la parte inferior. Las 02:00 UTC tiene la peor tasa de victorias del día, 79,9 %, pero ni siquiera se acerca a la peor expectativa: son las 22:00 UTC, a 0,068, aproximadamente una séptima parte del número de la mejor hora, con una tasa de victorias (80,8 %) que en realidad es un punto completo. más alto de las 02:00. Lo que sea que acabe con la ventaja de las 22:00 no aparece en absoluto en la tasa de victorias. Se manifiesta en cuánto cuestan los perdedores en relación con los ganadores, cuya tasa de ganancias nunca se mide.
Las 07:00 UTC es la hora que realmente debería preocuparte
Aquí está el que más importa. Las 07:00 UTC tiene una tasa de ganancia del 85,1 %: justo en el promedio diario, nada alarmante, nada que te haga filtrarlo si estuvieras buscando horas problemáticas solo por la tasa de ganancia. Su excursión adversa máxima promedio es −10,30%. Cada dos horas en la hoja se sitúa entre −3,08% y −6,98%. Las 07:00 son más del doble de la siguiente peor hora y más del triple de la mejor.
Eso significa que las operaciones abiertas a las 07:00 UTC viajan mucho más bajo el agua antes de resolverse, aunque la mayoría de ellas terminan ganando. Es exactamente el mismo punto ciego sobre el que escribí con el puesto de tasa de disparo de stop-loss de esta misma lista corta: un número de titular que parece completamente bueno puede estar directamente encima del peor riesgo oculto en todo el conjunto de datos. La tasa de victorias me dijo que las 07:00 era una hora normal. MAE me dijo que era el más peligroso.
Lo que reviso ahora antes de confiar una hora
Dejé de clasificar las horas únicamente según la tasa de victorias. Los tres números que realmente importan juntos son la expectativa (la hora genera dinero por operación, no solo gana con más frecuencia), MAE (hasta dónde llega una operación antes de que se resuelva, gane o pierda) y el recuento de operaciones (2,588 a 3,599 operaciones por hora aquí, lo suficiente como para que nada de esto se lea como ruido en una muestra delgada). Un filtro de hora del día basado en la tasa de ganancias por sí solo habría marcado las 02:00 como la hora problemática y habría omitido las 07:00 por completo, justo cuando las 07:00 llevaban más del doble de la reducción promedio.
Antes de confiar en cualquier filtro de hora del día en una posición apalancada, ejecuto el peor MAE desde esa hora hasta riesgo de ruina y reducción máxima, no solo la tasa de ganancias de esa hora. Una buena tasa de ganancias en el momento equivocado es exactamente cómo terminas sorprendido por una reducción que el panel nunca te mostró.
Qué comprobar antes de confiar en un filtro horario
- Verifique la expectativa por hora, no solo la tasa de ganancias por hora. Los dos no se pusieron de acuerdo ni sobre la mejor ni la peor hora en este conjunto de datos.
- Consultar MAE por hora por separado de ambos. Las 07:00 UTC tuvieron una tasa de ganancia normal y la peor reducción del día: la tasa de ganancia por sí sola nunca lo habría alcanzado.
- Confirme el tamaño de la muestra por hora. Cada hora aquí se realizaban más de 2500 operaciones; un filtro construido sobre unas pocas docenas de operaciones por hora no es un filtro, es ruido.
- Ejecute el MAE de la peor hora mediante apalancamiento real. yo uso riesgo de ruina y reducción máxima antes de dejar que un patrón de hora del día cambie el tamaño de cualquier cosa.
→ Calculadora de riesgo de ruina · → Calculadora de reducción máxima · → Calculadora de supervivencia DCA
Preguntas frecuentes
¿Importa realmente la hora del día en un backtest?
Sobre estos datos, sí, mucho. Tomé la misma lista corta de 50 configuraciones de mi pantalla range_bottom_reclaim, las mismas cuatro monedas, las mismas reglas y dividí cada operación por la hora (UTC) en que se abrió. La expectativa por operación en el mejor momento (01:00) fue de 0,470. En la peor hora (22:00) fue 0,068, aproximadamente una séptima parte de eso. Nada en la estrategia cambió entre esas dos filas excepto el reloj.
¿Qué horas fueron mejores y peores?
Según las expectativas, la 01:00 UTC fue la hora más fuerte (0,470 por operación) y las 22:00 UTC fue la más débil por un amplio margen (0,068). Solo por tasa de victorias, las 18:00 UTC lideraron con un 88,5% y las 02:00 UTC quedaron atrás con un 79,9%, pero la tasa de victorias y la expectativa no apuntaron a las mismas horas, que es exactamente la trampa. Una alta tasa de victorias en una hora y una gran expectativa en otra son dos afirmaciones diferentes.
¿Por qué se anuncian las 07:00 UTC como la verdadera señal de advertencia?
Porque su tasa de ganancias parecía completamente normal, 85,1%, alrededor del promedio diario, mientras que su excursión adversa máxima promedio fue del -10,30%, más del doble cada dos horas del reloj. Las operaciones abiertas a las 07:00 UTC se sumergieron mucho más antes de resolverse, y un panel que solo muestra la tasa de ganancias nunca señalaría eso. Es el mismo punto ciego que confiar en una baja tasa de parada de pérdidas: el número del titular parecía bueno, el riesgo estaba oculto una columna más allá.
¿Qué debo comprobar realmente si filtro una estrategia por hora del día?
Verifique MAE por hora, no solo la tasa de ganancias o la expectativa por hora. Una buena tasa de ganancias puede coexistir con una reducción mucho más profunda antes de que se resuelva la operación, y ese es el número que decide si una posición apalancada sobrevive, no si finalmente se volvió verde. Ejecute el MAE de la peor hora a través de un cálculo real de riesgo de ruina y reducción máxima antes de decidir que una hora es "segura" para operar.