Por qué una estrategia ganadora aún puede fracasar
El riesgo de ruina es la probabilidad de que una mala racha de suerte agote su cuenta. antes de que tu ventaja dé sus frutos. Todo se reduce a tres números: con qué frecuencia ganas, qué tan grandes son tus ganancias frente a tus pérdidas y (el que la mayoría de los traders ignoran) cuánto arriesgas por operación. Dos operadores pueden ejecutar exactamente la misma estrategia; el que arriesga el 10% por operación puede estar casi seguro de que explotará, mientras que el que arriesga el 2% está casi a salvo. A las matemáticas no les importa que su sistema sea rentable en papel.
Estimamos la ruina con una simulación de Monte Carlo: miles de cuentas nuevas intercambian cada una una secuencia aleatoria con su tasa de ganancias y ganancias, dimensionando cada operación como un porcentaje fijo del saldo actual. Contamos cuántos alcanzaron su umbral de ruina (predeterminado: 50% menos). Es una estimación, no una garantía, pero capta la brutal asimetría que las reducciones son difíciles de recuperar y que las rachas ocurren con más frecuencia de lo que la gente espera.
La solución práctica es el tamaño. Decida su riesgo por operación antes el comercio con el calculadora de tamaño de posición, comprobar la cordura de una única operación con el Puntuación de riesgo de Rekty mantener el apalancamiento lo suficientemente bajo como para que un grupo de pérdidas no pueda terminar el juego.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un riesgo de ruina "seguro"? La mayoría de los profesionales lo mantienen en un solo dígito bajo. Si esta calculadora muestra una ruina de dos dígitos para una estrategia en la que usted cree, la cura habitual es reducir el riesgo por operación, no operar más.
¿Por qué el número cambia ligeramente cada vez? Es una simulación de secuencias aleatorias, por lo que los resultados oscilan un poco entre ejecuciones. Lo que importa es la cifra principal y la tendencia de la tabla.
Mi tasa de victorias es alta: ¿estoy a salvo? No necesariamente. Una tasa de ganancia del 70% con pequeñas ganancias y grandes pérdidas (baja recompensa:riesgo) aún puede arruinarte, al igual que una gran ventaja dimensionada de manera demasiado agresiva. La tasa de ganancias es sólo una de las tres palancas.