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Órdenes de seguridad
Cómo las órdenes de seguridad modifican su precio de liquidación
Cuando agrega una orden de seguridad a un precio más bajo, su entrada promedio ponderada cae, lo que también hace que el precio de liquidación baje aún más (para posiciones largas). La mejora es real pero limitada: cada orden adicional desplaza el promedio menos que la anterior, porque el peso de la posición existente crece. Con un apalancamiento alto, incluso un cambio del 5% en la entrada promedio solo mueve el precio del líquido en un 5% similar.
El riesgo oculto: cada orden de seguridad aumenta el tamaño total de su posición y el capital total en riesgo. Si el precio sigue cayendo más allá de todas sus órdenes, la pérdida total ahora es mucho mayor. Planifique siempre cuántos pedidos puede realizar antes entrando.
Preguntas frecuentes
¿Agregar una orden de seguridad del DCA reduce el riesgo de liquidación?
Sí, pero no tanto como piensa la mayoría de los comerciantes. Agregar una compra debajo de su entrada reduce su precio promedio ponderado, lo que hace que el nivel de liquidación baje aún más, pero el tamaño total de la posición más alto significa que hay aún más capital en riesgo si el precio sigue cayendo. La protección es real pero limitada.
¿Cómo se calcula el precio de liquidación después del DCA?
Después de promediar hacia abajo, el nuevo precio de liquidación se calcula a partir de la entrada promedio ponderada: liq = avg_entry × (1 − 1/apalancamiento + mantenimiento_margen%). Cada orden de seguridad reduce este nivel (para posiciones largas), lo que le brinda más espacio antes de la liquidación forzosa.
¿Qué es una orden de seguridad en el comercio DCA?
Una orden de seguridad es una compra planificada previamente a un precio más bajo para reducir su entrada promedio cuando una posición va en su contra. Los robots DCA como 3Commas utilizan órdenes de seguridad con multiplicadores de volumen y pasos. Cada orden reduce la entrada promedio y desplaza el precio de liquidación.
¿Cuánto mueve realmente la liquidación el promedio hacia abajo?
Depende del apalancamiento y del tamaño de la posición. Con un apalancamiento de 10 veces y una orden de seguridad del mismo tamaño un 10 % por debajo de la entrada, el precio de liquidación se mueve aproximadamente entre un 4 % y un 6 % más bajo. La mejora se reduce con cada pedido adicional a medida que converge el promedio ponderado.
¿Debo agregar órdenes de seguridad a una posición apalancada perdedora?
Sólo si la caída es temporal y planificaste las órdenes con anticipación con límites de capital definidos. Promediar en un mercado con tendencia a la baja con apalancamiento es la forma más rápida de hacer estallar una cuenta. Conozca su precio de liquidación en cada nivel antes de agregar: eso es lo que muestra esta calculadora.
¿Cuál es la diferencia entre margen aislado y cruzado para DCA?
En el margen aislado, cada posición tiene su propio grupo de margen; la liquidación ocurre cuando ese grupo desaparece. En el margen cruzado, todo el saldo de su cuenta respalda la posición, por lo que la liquidación es más difícil de alcanzar, pero una eliminación lo afecta todo. Esta calculadora utiliza lógica de márgenes aislados.
¿Cómo calcula un robot DCA la nueva entrada promedio?
Entrada promedio ponderada = valor total ÷ cantidad total. Valor total = Σ(precio × cantidad), cantidad total = Σ(cantidad). Cada nueva compra desplaza el promedio hacia el nuevo precio proporcionalmente al tamaño de esa compra en relación con la posición existente.