La asimetría en la reducción castiga las grandes pérdidas
Una caída siempre necesita una ganancia porcentual mayor para deshacerla, por lo que limitar la reducción protege la capitalización más que perseguir las subidas. Vea la curva completa en el calculadora de recuperación de reducción.
La peor caída de su cartera desde el pico hasta el mínimo: la cifra que observan los gestores de riesgos
Reducción máxima = (valor_mínimo − valor_pico) ÷ valor_pico × 100. Si su cuenta alcanzó los $3200 y luego cayó a $1800 antes de recuperarse, la reducción máxima es (1800 − 3200) ÷ 3200 = −43,75%. Esa es la pérdida total en el peor momento, independientemente de dónde termine.
Una reducción del 44% requiere una ganancia del 78,6% para recuperarse. El tiempo de recuperación depende de la tasa de retorno promedio de su estrategia: el calculadora de recuperación de reducción muestra esto. En el comercio real, la profundidad de la reducción es uno de los mejores predictores del abandono de la estrategia: la gente deja de operar cuando las pérdidas exceden la tolerancia psicológica, bloqueando la pérdida de forma permanente.
Objetivo de una reducción máxima del 20-25% es común para las estrategias sistemáticas porque mantiene la recuperación plausible dentro de un año a tasas de retorno típicas. Permitir reducciones de más del 50% significa que necesita retornos de más del 100% para recuperarse, lo cual es un tipo de operación completamente diferente.
Relacionado: tiempo de recuperación de reducción, relación calmar, plan de recuperación.