Mi pantalla range_bottom_reclaim ejecutó 220.000 configuraciones por familia de pares en 386 símbolos. Después de la pantalla de la GPU y un pase de verificación de la CPU, 50 configuraciones en 4 monedas llegaron a mi lista corta de prueba profunda, la misma lista corta detrás de mi publicación de hora del día y puesto de tasa de disparo de stop-loss. Ocho de esas 50 filas son la misma moneda, ARIAUSDT, con parámetros ligeramente diferentes. Clasificándolas por beneficio neto, dos filas se encuentran casi una encima de la otra en términos monetarios y muy lejos una de la otra en tasa de ganancias.
Las dos configuraciones
| Parámetro | Configuración A | Configuración B | Diferencia |
|---|---|---|---|
| base_tp_pct | 1.468 | 1.484 | +1,1% |
| dca1_pct | −1,308 | −1.287 | +1,6% |
| tp_after_dca1_pct | 0.144 | 0,128 | −11,1% |
| pct_invalidación_final | −3.513 | −3.498 | +0,4% |
| tiempo_parada_min | 120 | 120 | mismo |
| Tasa de ganancia | 89,2% | 48,2% | −41,0 puntos |
| Beneficio neto | $431.92 | $430.27 | $1.65 |
| factor de beneficio | 1.71 | 1,73 | B ligeramente superior |
| Expectativa | 0.270 | 0.269 | 0.001 |
| Tasa DCA1 | 47,4% | 48,2% | 0,8 puntos |
| Retención promedio / MAE máx. | 38,6 millones / −5,3% | 38,1 millones / −5,3% | idéntico |
1600 operaciones por configuración, el mismo historial de precios de ARIAUSDT, la misma regla de entrada (range_bottom_reclaim), el mismo pase de verificación de prueba profunda de GPU.
De dónde vinieron realmente los 41 puntos
El parámetro que se movió más entre las dos configuraciones es tp_after_dca1_pct — el objetivo de obtención de beneficios aplicado después de que una operación ya haya realizado su primera adición de DCA. La configuración A lo establece en 0,144%, la configuración B en 0,128%, una diferencia relativa del 11% en esa perilla mientras que todos los demás parámetros se movieron en un 2% o menos. En cualquier caso, ese es un objetivo difícil. Lo suficientemente ajustado como para que un gran lote de operaciones que se resuelven en la zona del 0,13% al 0,14% pasen de "cerradas por una pequeña ganancia" a "cerradas por una pequeña pérdida", dependiendo de en qué lado de esa línea aterricen.
Esas operaciones invertidas están, casi por definición, cerca del punto de equilibrio. No mueven mucho la ganancia neta porque, para empezar, nunca tuvieron muchas ganancias o pérdidas: unos pocos centavos cada uno, multiplicados por aproximadamente 650 operaciones de brecha en la tasa de ganancias en una muestra de 1.600 operaciones. Lo que sí mueven es la columna de ganancias/pérdidas, porque la tasa de ganancias cuenta cada operación por encima de cero de la misma manera que cada operación que alcanza la toma de ganancias total, y cada operación por debajo de cero como una parada total.
Si hubiera ordenado esta lista corta por tasa de victorias
Habría mantenido la Configuración A y descartado la Configuración B. 89,2% parece una estrategia materialmente mejor que 48,2%; es el tipo de brecha que me haría dejar de mirar el resto de la fila. Pero el factor de beneficio de la Configuración B (1,73) es marginalmente más alto que la Configuración A (1,71), su expectativa está dentro de 0,001 de idéntica y su beneficio neto es $1,65 menor en 1.600 operaciones. Cada métrica que toca dinero real dice que estas dos configuraciones son la misma estrategia. La tasa de victorias por sí sola decía que uno de ellos era casi el doble de bueno.
Esta es la misma trampa que encontré con Tasa de ganancia del 96% de MEGAUSDT y escribí sobre otra vez en la publicación de ilusión DCA – pero se trataba de una alta tasa de ganancias que ocultaba un mal riesgo de cola. Este es más simple y, sinceramente, más inquietante: aquí la tasa de victorias no esconde nada. Es sólo ruido. Un empujón del 1-2% hacia un umbral de obtención de ganancias, y exactamente la misma ventaja reporta una oscilación de 41 puntos en la métrica con la que lideran la mayoría de los paneles.
Lo que reviso ahora antes de confiar en un número de tasa de ganancia
Dejé de tratar la tasa de victorias como un criterio de clasificación para cualquier cosa. Es un diagnóstico que leí después de haber clasificado por beneficio neto, factor de beneficio y expectativa, nunca antes. Si dos configuraciones en la misma moneda tienen un factor de ganancia y una expectativa similares pero tasas de ganancia muy diferentes, eso no es una señal de que una configuración sea mejor. Es una señal de que las salidas de la estrategia están cerca de un umbral, y una versión en vivo de la misma cruzará ese mismo umbral con ruido de precios normal, sin necesidad de reoptimización.
Antes de dimensionar cualquiera de estas configuraciones con apalancamiento real, ejecuto el registro comercial expectativa comercial y factor de beneficio directamente, no la tasa de ganancia resumida. Una búsqueda de configuración que optimiza la tasa de ganancias está optimizando exactamente el número que un ajuste de parámetro del 1% puede generar de la nada.
Qué comprobar antes de confiar en una comparación de tasas de ganancia
- Clasifique primero por ganancia neta y expectativa, y por último la tasa de ganancias. Dos configuraciones con una diferencia de 1-2% en los parámetros tuvieron una brecha de tasa de ganancia de 41 puntos y una brecha de ganancia neta de $1,65 aquí.
- Verifique el factor de ganancias junto con la tasa de ganancias, nunca en su lugar. La configuración de tasa de ganancia del 48,2% tuvo el factor de ganancia marginalmente mayor de las dos.
- Esté atento a las salidas que se encuentran cerca de un umbral. Un pequeño objetivo de obtención de beneficios cercano al punto de equilibrio es donde la tasa de ganancias se vuelve más frágil y presenta cambios de parámetros mínimos.
- Vuelva a ejecutar la expectativa y el factor de ganancias directamente en el registro comercial con expectativa comercial y factor de beneficio calculadoras antes de confiar en una tasa de ganancias resumida.
→ Calculadora de expectativas comerciales · → Calculadora de factor de beneficio · → Calculadora de supervivencia DCA
Preguntas frecuentes
¿Cómo pueden dos configuraciones de backtest tener una brecha de 41 puntos en la tasa de ganancias pero casi la misma ganancia?
Porque la tasa de ganancias y las ganancias cuentan cosas diferentes. En mi lista corta de ARIAUSDT range_bottom_reclaim, dos configuraciones con umbrales de obtención de ganancias y post-DCA dentro del 1-2% entre sí obtuvieron una tasa de ganancia del 48,2% y del 89,2%, con una ganancia neta de $430,27 y $431,92. El objetivo más estricto de toma de ganancias post-DCA en la configuración de alta tasa de ganancias cerró un gran lote de operaciones desde cero como pequeñas ganancias justo en el punto de equilibrio, en lugar de permitirles correr hacia la columna de pérdidas. Mismos oficios, mismo dinero, diferente etiqueta.
¿Qué configuración debería haber elegido, la de tasa de ganancia del 89% o la del 48%?
Según estos datos, poco importa, ganaron el mismo dinero. El factor de beneficio fue de 1,71 frente a 1,73, la expectativa de 0,270 frente a 0,269, la ganancia neta fue de 431,92 dólares frente a 430,27 dólares. Si hubiera filtrado mi lista corta solo por la tasa de ganancia, habría mantenido la configuración del 89% y habría descartado la del 48%, pero el factor de ganancia de la configuración del 48% en realidad era marginalmente mayor. La tasa de ganancias habría elegido la configuración peor clasificada según cualquier otra métrica que afectara al dinero.
¿Qué significa esto para ajustar los parámetros de una estrategia comercial?
Que la tasa de ganancia de una estrategia es frágil a pequeños cambios de parámetros de una manera que su factor de ganancia y sus expectativas generalmente no lo son. Un cambio del 1 al 2 % en el umbral de toma de ganancias o DCA puede aumentar la tasa de ganancias en 40 puntos sin mover el dinero en un 1 %. Si una búsqueda de configuración se optimiza para la tasa de ganancia, se optimiza para un número que un pequeño empujón de parámetro puede generar, no para una ventaja.
¿Qué debo verificar en lugar de la tasa de ganancia al comparar configuraciones de prueba retrospectiva?
Clasifique por beneficio neto, factor de beneficio y expectativa juntos, y trate la tasa de ganancias como un diagnóstico, no como un criterio de selección. Dos configuraciones en la misma moneda, las mismas reglas, pueden tener tasas de ganancia tremendamente diferentes y dinero idéntico. Si la tasa de ganancia de una configuración cambia en dos dígitos después de un ajuste de parámetro del 1-2%, eso es una señal de que la ventaja de la estrategia está justo en un umbral, no una señal de que la nueva configuración sea mejor.