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Nuestra etapa de selección amplia registra dos campos que la mayoría de la gente nunca ve en una captura de pantalla de resultados: dca2_shadow_rate y dca3_shadow_rate -- la frecuencia con la que una operación necesitaba una segunda o tercera ronda de promedios a la baja, siguiendo el modelo de los datos, pero no siempre actuaba en directo. Fui a buscar cada configuración en nuestro lote de selección amplia de 2,331 filas con una tasa de ganancias del 90% o más, esperando un puñado de estrategias destacadas. Encontré 224 de ellos. Luego comprobé lo que tenían en común.
El 96,9% de las tasas de ganancias casi perfectas comparten una etiqueta de rechazo
| Veredicto (tasa de victorias ≥ 90%) | Configuraciones | Compartir |
|---|---|---|
| BROAD_REJECT_DCA3 | 217 | 96.9 % |
| BROAD_SMALL_SAMPLE | 3 | 1,3 % |
| BROAD_WEAK | 3 | 1,3 % |
| BROAD_REJECT_BAD_DAY | 1 | 0,4% |
De las 2.331 configuraciones que pasaron por una amplia selección, 224 obtuvieron una tasa de victorias del 90%, que ya era un grupo pequeño y de apariencia de élite. Pero 217 de esos 224, el 96,9%, fueron etiquetados BROAD_REJECT_DCA3: la bandera que se dispara cuando una configuración dca3_shadow_rate corre demasiado alto. DCA3 es el nivel de rescate más profundo en nuestras familias de estrategias: una tercera adición promedio, utilizada solo después de que los dos primeros ya se dispararon y el comercio todavía está bajo el agua. En estas 217 configuraciones, la media dca3_shadow_rate fue 48.6%. No es una caja de borde. Casi la mitad de todas las operaciones registradas necesitaban el rescate más profundo posible solo para producir la tasa de ganancias en la etiqueta.
44 sobrevivieron. 173 no lo hicieron.
Necesitar el rescate más profundo la mitad del tiempo no significa automáticamente que una configuración pierda dinero, pero en este lote generalmente lo hizo. De las 217 tasas de ganancias casi perfectas marcadas para la dependencia de DCA3, solo 44 (20,3%) sigue siendo positivo neto cerrado. 173 (79,7%) tenía un factor de ganancia inferior a 1.0 y perdía dinero en general, a pesar de una tasa de ganancias que la mayoría de los traders capturaban y publicaban. Lo peor del lote: a range_bottom_reclaim config en INITUSDT, 3000 operaciones, un Tasa de ganancias del 90,6% -- y un factor de ganancia de 0.41, cerrando -$ 871.84 net. Otras tres configuraciones en BLUAIUSDT, EDENUSDT y FFUSDT superaron la tasa de ganancias del 90% y aún se cerraron entre -$ 659 y -$ 707. Por otro lado, el mejor sobreviviente -- un range_bounce config en MEGAUSDT, también 3.000 operaciones, tasa de ganancias del 96,9% -- cerrado +$ 532.12 neto con un factor de beneficio de 2,61. Misma etiqueta de rechazo, mismo grupo de tasa de ganancias, un cambio de $ 1,400 en el resultado.
Misma moneda, misma estrategia, resultado opuesto, debido a un parámetro
PIEVERSEUSDT muestra lo delgada que es la línea. Uno range_bounce configúrelo, 800 operaciones, 91.6% de tasa de ganancias, necesitaba DCA3 en 75.1% de operaciones y cerró en -$ 84.47. Un parámetro diferente establecido en la misma moneda y familia, 3000 operaciones, tasa de ganancias del 96,6%, solo necesitaba DCA3 en 61.0 % de operaciones y cerrado a 79 (69%). Mismo símbolo. Misma familia de estrategias. Una brecha de aproximadamente 14 puntos en la frecuencia con la que se disparó el rescate más profundo fue la diferencia entre un perdedor y un ganador. Esa es la misma lección que encontré al mirar DCA1 la semana pasada, solo que invertida: una mayor dependencia del primer nivel de rescate se correlacionó con mejores resultados a través de nuestro archivo completo de 12.331 configuraciones. DCA3 es un animal diferente: es el rescate al que solo se llega después de que los dos primeros ya no pudieron salvar la operación a bajo precio, y apoyarse en él se correlaciona con el resultado opuesto.
También significa que la concentración de la tasa de ganancia no es una historia de una sola moneda esta vez. Aparecen 33 símbolos diferentes entre las 217 configuraciones marcadas: BILLUSDT (22 configuraciones), ARCUSDT (17), BSBUSDT (16) y BEATUSDT (14) aparecen más, pero ninguna moneda domina la forma en que MEGAUSDT dominó nuestra bandera is_top_candidate. El patrón aquí no es "el historial de precios de una moneda tuvo suerte." Es "una tasa de ganancias de más del 90% en este oleoducto, casi independientemente de la moneda, por lo general significa que el nivel de rescate más profundo está haciendo la mayor parte del trabajo".
Lo que realmente hago con esto
Una tasa de victorias por encima del 90% solía hacerme sentir curiosidad. Ahora me hace revisar un campo primero: dca3_shadow_rate. Si es elevada, la tasa de ganancias no describe la regla de entrada, sino la frecuencia con la que el sistema tuvo que tirar un tercio del capital a una operación perdedora para darle la vuelta antes de contarla. Esa es una pregunta de supervivencia, no una de calidad estratégica, y es exactamente lo que el Calculadora de supervivencia DCA está diseñado para responder: hasta qué punto el precio puede moverse en contra de un plan de promediado antes de que el capital para rescatarlo se agote. Antes de confiar en cualquier titular de tasa de ganancia, el nuestro o el de cualquier otra persona, ejecuto el factor de ganancia al lado en el calculadora de factor de beneficio. El 90.6% de INITUSDT habría pasado un filtro de solo tasa de ganancias. Su factor de ganancia de 0.41 es el número que realmente le dice que no lo ejecute.
Método: 2.331 filas de nuestra etapa de cribado amplio (la misma tubería detrás backtest-reports.html), que abarca cinco familias de estrategias en símbolos con seguimiento en vivo con operaciones ≥ 20 para una lectura justa por configuración. Win rate, profit factor, net, dca2_shadow_rate y dca3_shadow_rate son los propios campos registrados del pipeline, no se vuelven a derivar después del hecho.