Posizione iniziale
Ordini di sicurezza
In che modo gli ordini di sicurezza modificano il prezzo di liquidazione
Quando aggiungi un ordine di sicurezza a un prezzo inferiore, la tua voce media ponderata diminuisce, il che spinge anche il prezzo di liquidazione ulteriormente verso il basso (per i long). Il miglioramento è reale ma limitato: ogni ordine aggiuntivo sposta la media meno del precedente, perché il peso della posizione esistente aumenta. Con una leva finanziaria elevata, anche uno spostamento del 5% nell'ingresso medio sposta il prezzo liq solo di un 5% simile.
Il rischio nascosto: ogni ordine di sicurezza aumenta la dimensione totale della posizione e il capitale totale a rischio. Se il prezzo continua a scendere oltre tutti i tuoi ordini, la perdita totale sarà ora molto maggiore. Pianifica sempre quanti ordini puoi permetterti Prima entrando.
Domande frequenti
L’aggiunta di un ordine di sicurezza DCA riduce il rischio di liquidazione?
Sì, ma non tanto quanto pensa la maggior parte dei trader. L'aggiunta di un acquisto al di sotto della tua voce abbassa il prezzo medio ponderato, spingendo ulteriormente il livello di liquidazione, ma la dimensione della posizione totale più elevata significa che è a rischio un capitale ancora maggiore se il prezzo continua a scendere. La protezione è reale ma limitata.
Come viene calcolato il prezzo di liquidazione dopo il DCA?
Dopo aver effettuato la media, il nuovo prezzo di liquidazione viene calcolato dalla media ponderata della voce: liq = avg_entry × (1 − 1/leverage + Maintenance_margin%). Ogni ordine di sicurezza sposta questo livello più in basso (per un lungo periodo), dandoti più spazio prima della liquidazione forzata.
Che cos'è un ordine di sicurezza nelle negoziazioni DCA?
Un ordine di sicurezza è un acquisto pre-programmato a un prezzo inferiore per ridurre l'ingresso medio quando una posizione va contro di te. I robot DCA come 3Commas utilizzano ordini di sicurezza con moltiplicatori di volume e passo. Ogni ordine abbassa l'entrata media e sposta il prezzo di liquidazione.
Quanto incide effettivamente l'averaging down sulla liquidazione?
Dipende dalla leva finanziaria e dalla dimensione della posizione. Con una leva finanziaria di 10x con un ordine di sicurezza di uguale dimensione inferiore del 10% all'ingresso, il prezzo di liquidazione si abbassa di circa il 4–6%. Il miglioramento si riduce ad ogni ordine aggiuntivo man mano che la media ponderata converge.
Dovrei aggiungere ordini di sicurezza a una posizione con leva finanziaria in perdita?
Solo se il calo è temporaneo e hai pianificato in anticipo gli ordini con limiti di capitale definiti. Fare la media in un mercato in tendenza al ribasso con la leva finanziaria è il modo più veloce per far esplodere un conto. Conosci il tuo prezzo di liquidazione a ogni livello prima di aggiungerlo: questo è ciò che mostra questo calcolatore.
Qual è la differenza tra margine isolato e margine incrociato per il DCA?
Nel margine isolato ciascuna posizione ha il proprio pool di margine; la liquidazione avviene quando quel pool è esaurito. Nel margine incrociato l'intero saldo del tuo conto sostiene la posizione, quindi la liquidazione è più difficile da raggiungere ma un wipeout influisce su tutto. Questa calcolatrice utilizza la logica del margine isolato.
Come fa un bot DCA a calcolare la nuova voce media?
Voce media ponderata = valore totale ÷ quantità totale. Valore totale = Σ(prezzo × qtà), quantità totale = Σ(qtà). Ogni nuovo acquisto sposta la media verso il nuovo prezzo proporzionalmente a quanto è grande l’acquisto rispetto alla posizione esistente.