希望ではなくボラティリティにストップをかけましょう
ATR ストップを使用すると、市場が自然に呼吸する場所にストップを置くことができなくなります。このツールは、実際のボラティリティからストップ距離とポジションサイズの両方を導き出すことで、状況に適応しながらリスクをドルで修正します。停止距離をハードシェアカウントに変換します。 ポジションサイズ計算機.
市場の実際の変動に応じたストップサイズ
ATR (平均真のレンジ) は、コインが期間内に通常どのくらいの距離を移動するかを測定します。 ATR ベースの停留所では、出口がその範囲の倍数離れたところに配置されます (通常、ATR の 1.5 ～ 2 倍)。つまり、停留所は荒れた市場では自動的に広がり、穏やかな市場では狭くなります。固定パーセントストップは、ミームコインとステーブルコインのペアを同様に扱います。 ATR 停止は停止しません。
実際の例: 1 日あたりの ATR が $0.45 の $10 のコインは、9% 離れた $9.10 で 2×ATR ストップを取得します。 ATR 0.15 ドルの穏やかなコインの同じルールでは、ストップは 3% 離れています。同じ規律、異なる距離、それぞれが通常の日に楽器が実際に行う動作に適合しています。
サイズ設定の結果が重要です。ボラティリティに適合したストップの幅が広いほど、比例して小さなポジションが強制されます (リスク = サイズ × ストップ距離、一定に保たれます)。このシステムは、最もワイルドな楽器への曝露を静かに制限します。まさに、オーバーサイジングがダメージを与えるのはまさにこの点です。 ATR ストップに抵抗するトレーダーは、通常、ストップの配置に反対しているわけではありません。彼らは正直なポジションサイズを告げられることに反対しているのです。
慎重に設定された ATR ストップは、取引所が高速移動中にその価格付近で実際に約定した場合にのみ機能します。注文板が薄く、ボラタイルペアのスプレッドが広いと、きれいな 2×ATR の出口が実際のスリッページに変わる可能性があります。
深いオーダーブックにより、ストップ実行が計画に近い状態に保たれます。
よくある質問
サイズが固定パーセントではなく ATR で停止するのはなぜですか? 固定の 2% ストップは、資産の実際のボラティリティを無視します。穏やかな市場では幅が広すぎます。激しい場合にはノイズに見舞われます。 ATR は資産の最近の実際のレンジを測定するため、ATR ベースのストップが適応し (ボラティリティが高い場合はワイドに、低い場合はタイトに)、ドルのリスクを一定に保つためにポジション サイズが縮小または拡大されます。
どの ATR マルチプライヤーを使用すればよいですか? 一般的な選択肢は 1.5 倍から 3 倍の ATR です。より厳しい乗数 (1.5 倍) は、トレンドの低ノイズ条件に適しています。幅の広いもの（3倍）は、スイングトレードに呼吸の余地を与えます。資産と時間枠のバックテストを行います。狭すぎると通常の小刻みな動きで停止し、幅が広すぎるとポジションサイズが小さくなります。