なぜ勝率は利益に依存するのか
ほぼすべてのボットは、「10 件のトレードのうち 7 件で勝つ」という勝率で販売されています。しかし、勝率は方程式の半分にすぎず、それ自体ではほとんど意味がありません。重要なのは 期待: 平均的な勝者の収入と平均的な敗者の費用、それぞれの発生頻度の積、 すべての取引で支払われる手数料とスリッページを差し引いたもの。ボットは 65% の確率で勝ちますが、勝者が少なく、敗者が多い場合、または最も一般的には、手数料が静かにエッジ全体を消費するほど頻繁に取引される場合には、依然として出血する可能性があります。
最後の点は、ほとんどのボット オペレーターが見落としている点です。料金は次のとおりです。 取引数、利益ではありません。往復のテイカーコスト0.11%に多少のスリッページが加わるのは、1回の取引では取るに足らないことです。しかし、ボットが 1 日に 20 回の取引を行う場合、月に 600 回の支払いになります。 1日50回の取引で1,500回。取引ごとに数百分の数パーセントという統計上のエッジ（高頻度のスキャルピングでは現実的ですが）では、その抵抗に耐えることはできません。これが、ほとんどの小売取引ボットがネットネガティブになる構造的な理由です。戦略が必ずしも間違っているわけではなく、頻度×手数料の計算が間違っているのです。
したがって、ボットを信頼する前に、正直にモデル化してください。各取引のサイズを設定します。 ポジションサイズ計算機、単一の先物取引が手数料を除いて実際にどれだけの利益をもたらすかを見てみましょう。 実質先物利益計算機、取引所が実際に請求する金額を比較してください。 為替手数料の比較、そして長期的な爆発のオッズをチェックしてください 破滅のリスク計算機.
この計算機の使い方
ボットが取引ごとに開くポジションのサイズ (アカウントではなく想定上のもの)、1 日に必要な取引の数、および勝率を入力します。次に、すべてを決定する 2 つの数字: 往復料金+スリッページ (ほとんどの取引所のテイカー手数料は片側あたり約 0.055% なので、往復で約 0.11% です。現実的なスキャルパーの場合、スリッページを追加して約 0.12 ～ 0.20% に四捨五入します)。 平均勝ちと平均負け ポジションのパーセントとして。大きな数字は、手数料を除いた月ごとの正直な純損益です。損益分岐点勝率指標は、この戦略が横ばいを維持するために必要な最低限の勝率を示します。
よくある間違い
期待せずに勝率を引用します。 敗者が勝者よりも大きい場合、60% は意味がありません。 バックテストでは手数料を無視します。 手数料ゼロのバックテストは幻想です。手数料により、多くの「儲かる」ボットが敗者に転落します。 スリッページと資金調達を忘れます。 実際の約定はバックテスト約定よりも悪く、永久資金調達により保有ポジションのコストが増加します。 概念的とアカウントが混同されています。 200 ドルの口座で 1,000 ドルのポジションを取引するボットは、レバレッジ (規模とリスクに応じて) を使用しています。
よくある質問
私のボットはバックテストでは利益を上げていましたが、ライブではなぜ負けているのでしょうか? ほとんどの場合、手数料とスリッページが発生します。バックテストでは多くの場合、中間価格の約定が使用され、テイカー手数料は無視されます。ライブ取引ではスプレッドと手数料が双方に支払われますが、さらに悪いことに高速市場での取引が行われます。現実的な往復コストを使用してここで数値を再実行すると、多くの場合エッジが消えます。
往復の料金はいくらにすればよいですか? 大手取引所のテイカーベースのスキャルピングボットの場合、手数料は約 0.11%、スリッページは 0.02 ～ 0.10% なので、0.12 ～ 0.20% が現実的です。メーカーのみの戦略は、価格を追わずに実際に注文が満たされた場合に限り、はるかに安くなる可能性があります。
勝率が高いということは常に利益が多いことを意味するのでしょうか? いいえ。敗者を逃がしながら早期に利益確定（少額の勝者）することで勝率を高めると、勝率が上昇しても期待が低下する可能性があります。利益は、勝者 × 勝ち額から敗者を引いた額 × 損失額から手数料を引いた額です。4 つの要素すべてが重要です。