勝利を収めるシステムが依然として残忍な記録を残す理由
すべての独立したトレードは、エッジによって重み付けされたコイン投げです。 45% 裏のコインを 200 回投げると、 意思 ロングテールの実行を参照してください。これは不運ではなく、ランダム性によって予想される動作です。予想される最長連敗記録を更新 N 取引は大まかに log(N) ÷ log(1 ÷ 損失率)。 200 回の取引で 55% の勝率になると、 6～7連敗;勝率は 45% まで下がりますが (それでも十分な報酬とリスクで利益が得られます)、9 を超えます。連勝率は、勝率がわかった瞬間に戦略に組み込まれます。唯一の問題は、それがいつ現れるかです。
本当のダメージはストリークではなく、反応です
連敗がそれ自体でアカウントを吹き飛ばすことはほとんどありません。それを吹き飛ばすのは、 応答：「取り戻す」ためにサイズを2倍にするか、通常のドローダウンのちょうど底で稼働中のシステムを放棄するか、次のセットアップでリベンジトレードします。自分の戦略にとって 7 敗が当たり前であることを、そうなる前にすでに知っていれば、それが到来したときにパニックになる可能性ははるかに低くなります。それがこのシミュレーターの重要な点です。衝撃による連続現象を予想される気象現象に変えるのです。を参照してください。 復讐取引電卓 パニック対応に実際にかかる費用について。
取引ごとのリスクが重要です
同じストリークでもサイズに応じて生き残れるか致命的になります。残高が縮小するにつれて損失が増大するため、7 敗のランはコストがかかります 1 − (1 − リスク)^7。取引ごとに 2% とすると、これは約 13% — 迷惑ですが、完全に回復可能です。 5%だと、 30%、これには 43% 増加 平らな状態に戻るためだけに。 10%になったら終わりだ 52%そして今、あなたは穴の中にいます。 破滅の数学 が引き継ぎます。予想される最悪の連敗が不快なだけで終焉しない程度に十分小さい取引あたりのリスクを選択し、すべてのポジションのサイズを設定します。 ポジションサイズ計算機.
使い方
1. 戦略の勝率とモデル化している取引の数を入力します。
2. 取引ごとのリスクと、オッズが必要なストリークの長さを入力します。
3. 予想される最長ストリークを読み、次に表を読みます。おそらく最悪のストリークからのドローダウンは、許容できる範囲内に収まりますか?
よくある質問
これは独立した取引を前提としているのでしょうか？ はい - 各取引は固定の勝利確率で独立したものとして扱われます。実際の取引には一連の相関関係 (体制の変化、傾き) があり、実際の取引がモデルよりわずかに悪化するため、これらの数値を楽観的な下限として扱います。
どれくらいの勝率を使用すればよいですか? 有意義なサンプルに対する実際の手数料調整後の過去の勝率であり、最高の月ではありません。持っていない場合は、範囲 (45%、55%、65%) をモデル化して、ストリークの感度がどの程度であるかを確認します。
勝率が高いほうが安全なのでしょうか？ 連勝の場合はその通りですが、勝率だけではシステムの収益性は高くありません。報酬とリスクも同様に重要です。 3 対 1 の勝者が含まれる 40% システムは、1 対 2 の勝者が含まれる 60% システムよりも優れています。両方をチェックしてください リスク/報酬計算ツール.