連続記録の計画を立てる、それはもうすぐだから
分散により、たとえ利益を上げても、多額の損失が発生することが保証されます。この計算ツールは、その可能性と頻度を定量化するので、最良のケースではなく、生き残るためにサイズを決定します。それを破滅の確率に変える 破滅のリスク計算機.
7 連敗するのは不運ではありません - それは数学です
40% の勝率 (多くの戦略に共通) では、5 回連続で負ける確率は 0.6^5 = 7.8% です。 100 回の取引を超えると、ほぼ確実に少なくとも 1 回は 5 連敗が見られます。500 回を超える取引では、7 ～ 8 回の連敗が予想されますが、例外的なことではありません。
式: P(n 連敗) = (1 − win_rate)^n。 WR 50% の場合、7 連敗: 0.5^7 = 0.78%。珍しいですね。しかし、200 回の取引で少なくとも 1 回はそのような連敗を達成する確率: 1 − (1 − 0.0078)^(200−6) ≈ 78%。ほぼ確実です。
これが重要な理由: 1 回の取引では安全だと思われるサイジングが、連続取引ではアカウントを脅かすものになります。取引ごとのリスクが 2% の場合、7 回連続の損失によりアカウントは 13.3% (複利) 減少します。取引ごとのリスクが 5% の場合、同じ連続で 30.2% 削減されます。ほとんどのトレーダーはサイジング時に連続リスクをモデル化せず、個々の取引リスクをモデル化します。
関連している： 必要な勝率, 狩りを止める確率, ポジションサイジング.