Калькулятор времени до ликвидации

Временной угол ликвидации

Большинство инструментов ликвидации отвечают на статический вопрос: по какой цене я получу ликвидацию? Этот отвечает на динамический вопрос — сколько у меня времени? Две силы подталкивают преступника с кредитным плечом к цене ликвидации, пока вы его удерживаете: комиссия за финансирование, незаметно вычитаемая из вашей маржи каждые 8 ​​часов, и любое неблагоприятное изменение цены. Введите свою позицию, и этот калькулятор подсчитает количество дней до ликвидации каждой из них, а затем отобразит более раннюю из двух позиций в качестве реального обратного отсчета. Соедините это со своим статическим Цена ликвидации BTC, сырой стоимость финансирования за удержаниеи твой ликвидационный буфер.

Как финансирование незаметно ликвидирует преступников

Срок действия бессрочного фьючерса никогда не истекает, поэтому биржа использует выплату финансирования — обычно каждые 8 ​​часов — чтобы привязать свою цену к спотовой цене. Когда ваша сторона переполнена, вы платите финансирование; этот платеж вычитается прямо из вашего баланса маржи. Ни в одном поселении не происходит ничего драматического. Ставка 0,01% на номинальные 2000 долларов составляет всего 0,20 доллара. Но это повторяется три раза в день, и ему все равно, в какую сторону движется цена.

Вот в чем ловушка: каждый вычет финансирования снижает вашу доступную маржу, а ваша точка ликвидации является функцией доступной маржи. Таким образом, даже если цена зафиксирована точно на месте входа, ваше эффективное расстояние до ликвидации немного сокращается каждые 8 ​​часов. При высоком кредитном плече условное кредитное плечо велико по сравнению с вашей маржой, поэтому плата за финансирование велика по сравнению с вашим буфером, а тонкий буфер может быть истощен до поддерживающего уровня за считанные дни. Это ликвидация, основанная на финансировании: рынок никогда не шел против вас, а время.

Математика взлетно-посадочной полосы проста. Ваш полезный буфер — это ваша маржа минус требования к обслуживанию (условно × процент обслуживания). Разделите этот буфер на финансирование, которое вы платите в день, и вы получите количество дней, в течение которых одно только финансирование прикончит вас. Если ваша ставка финансирования отрицательна — вы на стороне получает финансирование — кровотечения вообще нет, а взлетно-посадочная полоса финансирования фактически бесконечна. Добавьте неблагоприятный дрейф цены, и запустятся вторые, часто более быстрые часы: процентное расстояние от входа до вашей цены ликвидации, деленное на дрейф за день. Какие бы часы ни истекли первыми, это ваш настоящий обратный отсчет, о чем инструмент сообщает выше.

Ничто из этого не заменяет наблюдение за рынком. Это приближение, которое игнорирует начисление сложных процентов, торговые комиссии и механику рыночной цены, используемую реальными двигателями. Но он честно переосмысливает кредитное плечо: позиция — это не только ставка на направление, это счетчик, идущий против вашей маржи. Изучите механику как следует в нашем академия свободной торговли.

Как пользоваться этим калькулятором

1. Введите цену входа, кредитное плечо и маржу (залог), поддерживающую позицию.
2. Установите процент поддерживающей маржи (обычно по умолчанию 0,5 %; проверьте свой уровень).
3. Введите текущую ставку финансирования за 8 часов — отрицательную, если вы являетесь стороной, получающей финансирование.
4. При желании добавьте неблагоприятное отклонение цены в день, чтобы смоделировать медленное движение цены против вас.
5. Прочтите эффективный обратный отсчет: чем раньше будет взлетно-посадочная полоса только для финансирования, либо взлетно-посадочная полоса дрейфа цен.

Часто задаваемые вопросы

Как долго моя позиция будет ликвидирована?

Если цена останется неизменной, единственное, что подтолкнет вас к ликвидации, — это финансирование. Разделите свой запас полезной маржи (маржа минус расходы на техническое обслуживание) на сумму, которую вы платите в день, чтобы получить взлетно-посадочную полосу за считанные дни. Если вы также ожидаете, что цена пойдет против вас, позиция закроется раньше: разделите процентное расстояние до вашей цены ликвидации на неблагоприятное отклонение за день. Обратный отсчет происходит в зависимости от того, что из двух наступит раньше.

Действительно ли финансирование приводит к ликвидации?

Да, косвенно. Платежи по финансированию вычитаются из вашего баланса маржи. Каждый вычет уменьшает ваш доступный баланс, что приближает эффективную точку ликвидации, даже если рыночная цена никогда не меняется. На переполненной стороне с высоким уровнем финансирования и высоким кредитным плечом одно только финансирование может за несколько дней истощить тонкий буфер маржи до поддерживающего уровня и вызвать ликвидацию.

Как избежать утечки финансирования?

Держитесь за ту сторону, которая получает финансирование, а не платит его, держите кредитное плечо на низком уровне, чтобы условное (и, следовательно, комиссия за финансирование) было небольшим по сравнению с вашей маржой, закрывайтесь до наступления временных меток финансирования, если вы только скальпируете, и добавляйте маржу или тейк-профит до того, как многодневное удержание съест ваш буфер. Проверка текущей ставки финансирования перед тем, как оставить его на ночь, — самая полезная привычка. Посмотрите чистую стоимость на нашем калькулятор комиссии за финансирование.

Новичок в этом? Начните с нашего академия свободной торговли — каждый урок связан с калькулятором.