¿Por qué la tasa de ganancias depende de las ganancias?
Casi todos los bots están convencidos de su tasa de victorias: "ganan 7 de cada 10 operaciones". Pero la tasa de ganancia es sólo la mitad de la ecuación y por sí sola casi no tiene sentido. lo que importa es expectativa: cuánto gana el ganador promedio versus cuánto cuesta el perdedor promedio, multiplicado por la frecuencia con la que sucede cada cosa, menos las tarifas y el deslizamiento pagados en cada operación. Un robot puede ganar el 65% de las veces y aun así sangrar si sus ganadores son pequeños, sus perdedores son grandes o, más comúnmente, si opera con tanta frecuencia que las tarifas consumen silenciosamente toda la ventaja.
Ese último punto es el que la mayoría de los operadores de bots pasan por alto. Las tarifas aumentan con el número de operaciones, no con fines de lucro. Un coste de ida y vuelta del 0,11% más un pequeño deslizamiento es trivial en una operación. Pero un robot que realiza 20 operaciones al día le paga 600 veces al mes; a 50 operaciones al día, 1.500 veces. Una ventaja estadística de unas pocas centésimas de porcentaje por operación (lo cual es realista para el especulación de alta frecuencia) simplemente no sobrevive a ese obstáculo. Esta es la razón estructural por la que la mayoría de los robots de comercio minorista son netamente negativos: la estrategia no es necesariamente incorrecta, la matemática de frecuencia × tarifas sí lo es.
Entonces, antes de confiar en cualquier bot, modelelo honestamente. Dimensione cada operación con el calculadora de tamaño de posición, vea lo que realmente genera una sola operación de futuros después de las tarifas en el mercado. calculadora de ganancias de futuros reales, compare lo que realmente cobra su intercambio en el comparación de tarifas de cambio, y comprobar las probabilidades de explosión a largo plazo con el calculadora de riesgo de ruina.
Cómo utilizar esta calculadora
Ingrese el tamaño de la posición que su bot abre por operación (la teórica, no su cuenta), cuántas operaciones realiza por día y su tasa de ganancias. Entonces los dos números que lo deciden todo: el tarifa de ida y vuelta + deslizamiento (Las tarifas de los receptores en la mayoría de los intercambios son ~0,055% por lado, por lo que ~0,11% ida y vuelta; agregue deslizamiento y redondee a aproximadamente 0,12-0,20% para un revendedor realista), y el ganancia promedio y pérdida promedio como porcentaje de la posición. El gran número es su ganancia o pérdida neta honesta por mes después de las tarifas. La métrica de la tasa de ganancia de equilibrio le indica la tasa de ganancia mínima que esta estrategia necesita para mantenerse estable.
Errores comunes
Citando la tasa de ganancias sin expectativas. El 60% no significa nada si los perdedores son mayores que los ganadores. Ignorar las tarifas en los backtests. Un backtest sin tarifa es una fantasía; las tarifas convierten a muchos robots "rentables" en perdedores. Olvidar los desvíos y la financiación. Las colocaciones reales son peores que las de prueba retrospectiva, y la financiación perpetua agrega costos a las posiciones mantenidas. Confundir nocional con cuenta. Un robot que negocia posiciones de $1000 en una cuenta de $200 está utilizando apalancamiento: tamaño y riesgo en consecuencia.
Preguntas frecuentes
Mi bot resultó rentable en el backtest: ¿por qué está perdiendo vida? Casi siempre comisiones y desvíos. Las pruebas retrospectivas a menudo utilizan rellenos de precio medio e ignoran las tarifas de los tomadores; El comercio en vivo paga el diferencial, la tarifa en ambos lados y, lo que es peor, llena los mercados rápidos. Vuelva a ejecutar los números aquí con un costo de ida y vuelta realista y la ventaja a menudo desaparece.
¿Qué costo de ida y vuelta debo utilizar? Para un robot de especulación basado en receptores en un intercambio importante, ~0,11% en tarifas más un deslizamiento de 0,02% a 0,10%, por lo que 0,12% a 0,20% es realista. Las estrategias exclusivas para fabricantes pueden ser mucho más bajas, pero sólo si sus pedidos realmente se ejecutan sin perseguir el precio.
¿Una tasa de ganancia más alta siempre significa más ganancias? No. Aumentar la tasa de ganancias obteniendo ganancias temprano (pequeños ganadores) mientras se deja correr a los perdedores puede reducir las expectativas incluso cuando la tasa de ganancias aumenta. Las ganancias son los ganadores × el tamaño de las ganancias menos los perdedores × el tamaño de las pérdidas menos las tarifas: las cuatro palancas importan.