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Je garde une feuille de calcul des meilleurs candidats que mon backtester GPU crache, classés par score, et je fais généralement défiler directement vers le taux de victoire en premier – vieille habitude, difficile à tuer. Cette semaine, j’ai remarqué quelque chose qui a définitivement rompu avec cette habitude. Une pièce, BILLUSDT, est apparue neuf fois dans le même lot. Même famille d'entrée (récupération du bas de gamme), mêmes 808 transactions à chaque fois. Et la colonne du taux de victoire disait : 96,7%, 96,8%, 44,4%, 94,9%, 45,2%, 44,8%, 95,0%, 49,9%, 91,6%.
Neuf configurations. Même pièce. Même nombre d’échanges. Le taux de victoire oscille entre "ne perd presque jamais" et "perd plus qu'il ne gagne". Si le taux de victoire mesurait quelque chose de réel dans une stratégie, cette variation ne devrait pas être possible sur des données identiques.
Ce qui est resté immobile
Le facteur de profit, sur ces mêmes neuf lignes, est passé de 1,68 à 2,12. C'est ça. Une variation de 53 points du taux de victoire a produit une variation de 0,44 du facteur de profit. Le bénéfice net variait +130 à +228 - les neuf configurations rapportaient de l'argent, toutes les neuf étaient à distance de cri les unes des autres, et celles avec un taux de victoire à pile ou face n'étaient pas significativement pires que celles qui "ne perdaient presque jamais".
Ainsi, quel que soit le bouton tourné entre ces neuf runs, il ne s'agissait pas d'acheter ou de détruire l'avantage. Il s’agissait de repeindre le même résultat approximatif avec une étiquette de taux de victoire différente.
Le bouton était encore une fois un secours DCA
J'ai vérifié la colonne qui l'explique réellement : dca1_rate, à quelle fréquence une transaction n'a clôturé qu'en vert parce que sa moyenne était en baisse en premier. Les deux configurations ayant le taux de réussite le plus élevé (96,7 %, 96,8 %) avaient des taux de sauvetage DCA de 72,3% et 71,7% – le plus élevé que j'ai enregistré sur n'importe quelle pièce, supérieur à la configuration MEGAUSDT que j'ai écrite il y a quelque temps à 64,8 %. Les configurations avec le taux de réussite le plus bas (44-50 %) se situaient à 47,5-54,8% Sauvetage DCA. Un écart encore élevé en valeur absolue, mais un écart réel et mesurable.
Augmentez le paramètre d'agressivité du DCA et une transaction perdante obtient une deuxième entrée à un prix pire, attend et se clôture comme une « victoire ». Faites cela sur 72 % de vos transactions et votre taux de victoire grimpe dans les années 90. Faites-le moins, et le taux de victoire tombe dans les années 40 parce que plus de transactions simplement... perdent, honnêtement, dès la première entrée.
La partie qui m'a vraiment surpris
Voici celui auquel je ne m'attendais pas. La configuration nette la plus élevée du lot : +228,2, facteur de profit 1,68 - était la ligne de taux de victoire de 91,6 % avec le le plus bas Taux de sauvetage DCA du cluster à taux de victoire élevé, 47,5%. La configuration la plus dépendante du DCA, avec un taux de sauvetage de 72,3 %, s'est en fait terminée avec le le plus bas net du groupe : +158,2. Doubler davantage la mise n'a pas permis d'obtenir davantage de bénéfices ici. Cela a acheté une colonne de taux de victoire plus belle et un résultat net moins bon.
L'excursion adverse maximale est également restée dans une bande étroite, -5,14% à -6,64% sur les neuf – plus docile que les -14,2% de MEGA, mais pas nul. Avec un effet de levier réel, il s'agit toujours d'un retrait, dont un stop fixe a besoin pour survivre, et non d'un chiffre qu'un backtest peut faire disparaître.
Ce que je fais avec ça maintenant
J'ai arrêté de trier ma liste de candidats par taux de victoire il y a des mois. C’est aussi la raison pour laquelle j’ai arrêté de le considérer comme un bris d’égalité. Sur la même pièce, le même nombre d'échanges, le même avantage sous-jacent a produit des taux de victoire de 44 % à 97 %, en fonction uniquement de la mesure dans laquelle la configuration a été autorisée à se sauver elle-même avec une deuxième entrée - et la version qui s'est le plus sauvée a en fait gagné le moins d'argent. Si le chiffre principal d'une stratégie est le taux de victoire, demandez quel est son taux de sauvetage DCA avant de demander autre chose. Vérifiez ensuite à quoi ressemble le retrait de votre effet de levier dans le calculateur de liquidation, et modélisons la réduction de la moyenne elle-même dans le Calculateur de réalité DCA avant de supposer que la « victoire » était vraiment une victoire.