Les survivants décident de leur taille en fonction de ce qu'ils peuvent perdre et non de ce qu'ils veulent gagner. La formule : unités = (compte × risque%) ÷ (entrée − stop). Risquez 1 % par transaction et une séquence de défaites vous affecte à peine ; risque 20% et deux mauvaises transactions mettent fin au compte. Associez-le avec le calculateur de liquidation donc votre stop se situe bien avant la liquidation, et le Calculateur PnL vérifier la récompense vaut le risque. Vous ne savez pas où mettre l'arrêt ? Laissons le marché décider avec le calculateur de taille de position de volatilité (ATR).
La taille des positions est la seule chose qui sépare les comptes qui survivent de ceux qui ne survivent pas.
La formule elle-même prend cinq secondes. Montant du risque ÷ (entrée − stop) = unités à acheter. Ce qui prend plus de temps, c'est de le suivre lorsque vous êtes convaincu que l'échange est une valeur sûre.
La pratique standard est de 1 à 2 % du compte par transaction. À 1 % sur un compte de 1 000 $, vous risquez 10 $. Avec un stop 2 % en dessous de l'entrée sur un effet de levier 10x, la garantie sûre est de 10 $ ÷ (0,02 × 10) = 50 $. La plupart des débutants investiraient entre 200 et 300 $ parce que « ça a l'air bien ». C'est la différence.
Tirez parti des changements notionnels, pas du risque – si vous utilisez 10x sur une garantie de 50 $, votre position est de 500 $ notionnel. Le stop doit être placé là où il est techniquement valable, et non là où il limite votre perte. Réglez d'abord l'arrêt, puis calculez la taille.
Le chiffre d'effet de levier ci-dessus correspond exactement à ce qu'implique votre notionnel de taille de risque : des niveaux d'effet de levier flexibles par position facilitent l'atteinte de ce chiffre exact au lieu d'arrondir :
Entrez le solde total de votre compte – le capital total avec lequel vous négociez, pas seulement cette transaction.
Définissez votre risque par transaction en pourcentage (1 à 2 % est la plage de survie standard).
Entrez votre prix d'entrée prévu et votre prix stop-loss.
Lisez la taille de la position – c'est la notion que vous devriez ouvrir. Votre effet de levier correspond à ce que cette taille implique, et non à un nombre que vous choisissez par enthousiasme.
La théorie derrière tout ça
La taille des positions est la compétence à risque la plus importante. Votre taille doit être dérivée de votre distance d'arrêt, jamais de la marge maximale offerte par l'échange. La formule est : Taille de la position = (Compte × Risque%) ÷ distance stop-loss. Risquez une petite fraction fixe (1 %) et il faut environ 100 pertes consécutives pour exploser – pratiquement impossible avec un avantage réel. Risquez 10 % et dix pertes divisent par deux votre compte. Ce calculateur transforme votre stop en la taille exacte qui permet à chaque perte de survivre.
Questions fréquemment posées
Combien dois-je risquer par transaction ?
La plupart des traders professionnels risquent 1 à 2 % de leur compte par transaction. À 1 %, un effacement complet nécessite environ 100 pertes consécutives, ce qui est statistiquement négligeable avec un véritable avantage. Des pourcentages de risque plus élevés augmentent considérablement votre risque de ruine lors d’une séquence de défaites normale.
La taille de la position est-elle la même que l’effet de levier ?
La taille de la position est la valeur notionnelle que vous ouvrez ; L'effet de levier est simplement la taille de la position divisée par la marge que vous publiez. Dimensionnez d'abord la position en fonction du risque, puis l'effet de levier est simplement tout ce que cela implique – souvent bien inférieur à ce que les débutants attendent.
Et si je n'utilise pas de stop-loss ?
Ensuite, vous ne pouvez pas dimensionner correctement, car la taille est dérivée de votre distance d'arrêt. Trader sans stop défini signifie que votre perte maximale n'est pas définie, c'est ainsi que les comptes sont effacés d'un seul coup.
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