Pourquoi la taille à cause de la volatilité
Un stop fixe de 2 % est trop serré sur une petite capitalisation sauvage et trop lâche sur une valeur bleue lente. Dimensionnement basé sur la volatilité corrige cela : vous définissez le stop comme un multiple de la plage récente de la pièce (ATR - plage vraie moyenne) en dessous de l'entrée, de sorte que le stop se trouve au-delà du bruit normal. Ensuite, vous réduisez la taille pour que la distance ne coûte toujours que le pourcentage de risque que vous avez choisi. La formule : distance d'arrêt = volatilité% × multiple, alors unités = (compte × risque%) ÷ (entrée × distance d'arrêt). Marché calme → stop serré → taille plus grande. Marché sauvage → stop large → taille plus petite. Votre risque monétaire reste constant dans tous les cas.
Comment utiliser cette calculatrice
Entrez la taille de votre compte et le pourcentage que vous êtes prêt à perdre sur la transaction (1 % est la valeur par défaut du survivant). Entrez votre prix d'entrée, puis le prix récent de la pièce volatilité en % du prix — un indicateur rapide est son mouvement quotidien moyen, ou lisez ATR(14) sur votre graphique et divisez-le par le prix. Choisissez un arrêt multiple : 1,5× ATR est un équilibre commun, 1× est serré, 2 à 3 × donne au commerce une marge de respiration. Le calculateur renvoie le prix stop exact et la taille de la position qui plafonne votre perte.
Erreurs courantes
• Arrêtez-vous trop fort pour la pièce. Un stop de 1 % sur un jeton qui oscille de 8 % par jour est annulé par le bruit, et non par une erreur. • Oublier l’effet de levier et la liquidation. Un stop de volatilité large peut toujours impliquer un notionnel élevé – vérifiez-le par rapport au calculateur de liquidation votre stop se situe donc bien avant la liquidation. • Même taille dans le calme et le chaos. Le but est de réduire la taille lorsque la volatilité augmente ; ne l'ignorez pas. • Confondre % de risque et % de position. Risquer 1 % du compte n’est pas la même chose qu’une position de 1 %.
Associez-le au classique calculateur de taille de position quand vous connaissez déjà votre arrêt exact, et le Calculateur PnL pour confirmer que la récompense justifie le risque. Nouveau en matière de dimensionnement ? Lire La taille de la position décide si vous survivez.
FAQ
Qu’est-ce que l’ATR et où puis-je le trouver ?
L'ATR (Average True Range) mesure le mouvement typique du prix d'une pièce sur une période, généralement 14 bougies. La plupart des outils graphiques (TradingView, graphiques d'échange) l'ont comme indicateur. Divisez l'ATR par le prix actuel pour l'exprimer sous la forme du % souhaité par cette calculatrice. Pas de tableau à portée de main ? Utilisez le pourcentage de mouvement quotidien moyen de la pièce comme substitut approximatif.
Quel stop multiple dois-je utiliser ?
1,5 × ATR est une valeur par défaut raisonnable : suffisamment large pour survivre au bruit normal, suffisamment serré pour conserver une taille significative. Utilisez 1 × pour les scalps serrés, 2 à 3 × pour les métiers swing qui ont besoin d'espace. Plus le multiple est élevé, plus le stop est large et plus votre position est petite pour le même risque en dollars.
Un stop plus large signifie-t-il plus de risque ?
Non, c'est l'idée clé. Un stop plus large signifie une position plus petite, donc la perte en dollars si le stop est atteint reste la même. Vous échangez la taille de votre position contre du stop room. Ce qui change, c'est le comportement en matière de taux de réussite : les stop plus larges sont moins souvent touchés par le bruit, mais coûtent plus cher par transaction perdante.
Est-ce uniquement pour la cryptographie ?
Le dimensionnement basé sur la volatilité (ATR) est standard pour les contrats à terme, les devises et les actions. C'est particulièrement utile dans le domaine de la cryptographie, car la volatilité varie énormément entre une société majeure comme BTC et une petite capitalisation – un seul pourcentage de stop fixe ne peut pas convenir aux deux.