Les mathématiques composées sont séduisantes – et trompeuses
« Seulement 47 transactions à 5 % » ne tient pas compte du fait que les pertes réinitialisent la courbe. La croissance réelle est plus lente et plus irrégulière. Voyez comment les stries le font dérailler sur le risque de ruine et simulateur de séquence.
Travailler à rebours depuis une cible vers ce dont elle a réellement besoin
10 000 $ en 12 mois à partir d'un compte de 1 000 $ représente un rendement de 900 %, soit environ 20,6 % par mois composé. Ce n'est pas impossible dans un marché haussier, mais cela nécessite de ne pas connaître un seul mauvais mois qui efface les progrès. À 20 % par mois, un mois de -30 % vous fait reculer de deux mois complets de gains.
L'utilisation la plus sûre de ce calculateur : dimensionnez votre objectif mensuel réaliste à partir des performances historiques réelles de votre stratégie, et non de vos aspirations. Si votre backtest montre un rendement mensuel moyen de 5 % avec une volatilité mensuelle de 15 %, y insérer 5 % pendant 12 mois vous donne un plafond réaliste sans fantasme composé.
La composition quotidienne ou mensuelle modifie le nombre de manière significative sur un an. 1 % par jour ressemble à 365 %, mais s'élève à 3 678 %. Presque personne n’atteint 1 %/jour de manière constante pendant un an car il existe des mois de retrait. Ce qui compte, c'est le plancher de vos pires mois, pas la moyenne des bons.
En rapport: Calculateur de retour sur investissement, Calculateur TCAC, taux de victoire requis pour la cible.