La composition ne fait que multiplier un avantage que vous avez déjà
La taille du risque en pourcentage est le moteur silencieux derrière chaque compte qui croît au lieu de grincer latéralement. Risquez un montant fixe de 20 $ par transaction et un système gagnant ajoute une ligne droite de dollars ; risquez 2% du solde et chaque gagnant agrandit la position suivante, de sorte que le même bord plie la courbe vers le haut. Cela s'aggrave – et c'est réel – mais il s'agit strictement d'un multiplicateur sur l'espérance de vie. Ce calculateur calcule d'abord votre espérance de transaction par transaction : taux de gain multiplié par la récompense, moins taux de perte multiplié par le risque. Si ce nombre est positif, la projection augmente ; s'il est nul ou négatif, la composition réduit simplement chaque pari suivant plus rapidement sur le chemin vers zéro. De nombreux traders sont obsédés par la composition des feuilles de calcul tout en générant un avantage négatif – les calculs sont impitoyables à ce sujet, et c'est la première chose montrée ici.
La projection applique le nombre attendu de gains et de pertes à votre taux de gain, de manière à lisser l'ordre des transactions. La réalité dépend du chemin parcouru : l'avantage identique peut subir une baisse brutale avant de s'accumuler, et une séquence de défaites précoces - lorsque le pourcentage réduit encore la mise - peut mettre fin au compte avant que la moyenne ne se joue. Considérez donc la courbe comme le centre d’un nuage de résultats, et non comme une garantie. Vérifiez dans quelle mesure votre risque par transaction est viable avec le calculateur de risque de ruine, définissez chaque position de ce risque avec le calculateur de taille de position, et testez sous pression l'avantage d'un bot après frais avec le vérification de la réalité des bénéfices des robots.
Comment l'utiliser
1. Entrez votre solde de départ et le pourcentage que vous risquez par transaction.
2. Indiquez votre taux de victoire et votre rapport récompense/risque (un 2 signifie que les gagnants sont deux fois plus grands que les perdants).
3. Définissez le nombre de transactions à projeter et des frais par transaction si vous souhaitez qu'ils soient retirés de chaque résultat.
4. Lisez d’abord l’espérance, puis le solde composé et dans quelle mesure il bat le jalonnement plat.
Erreurs courantes
Composer un avantage négatif. Si l'espérance de vie est inférieure à zéro, un échantillon plus gros perd tout simplement de manière plus fiable : corrigez le bord avant le dimensionnement. Risquer trop par transaction. Au-dessus d'environ 2 à 3 %, les pertes résultant des séquences de défaites normales deviennent violentes et la courbe moyenne cesse d'avoir de l'importance. Faire confiance à une ligne fluide. La projection est une moyenne ; votre chemin réel aura des rabattements que la courbe cache. Ignorer les frais et le financement. Sur les petites transactions offrant un rapport récompense/risque, les coûts peuvent générer un avantage marginal négatif : modélisez-les.
FAQ
De quel taux de victoire ai-je besoin ? Cela dépend du rapport récompense-risque. À 2:1, il vous suffit de gagner environ 34 % pour atteindre le seuil de rentabilité ; à 1:1, vous avez besoin de plus de 50 %. La calculatrice affiche l'espérance afin que vous puissiez voir instantanément si votre combinaison est positive.
Pourquoi le résultat composé est-il parfois inférieur au résultat plat ? Lorsque les attentes sont négatives, la capitalisation aggrave les pertes – la taille en pourcentage réduit le compte plus rapidement qu’une mise fixe ne le ferait. La colonne « bord composé » devient négative pour l'afficher.
Cela inclut-il l’effet de levier ? Indirectement : l'effet de levier dépend de l'ampleur de l'évolution de votre pourcentage de risque. Dimensionnez la position réelle avec le calculateur de taille de position et le calculateur de levier sécurisé.