Planifiez tout le commerce en un seul endroit
La marge, le PnL, le ROE et la liquidation forment un seul système : le levier de changement et les quatre bougent. Les voir ensemble évite les mauvaises surprises. Plongez dans chacun avec le liquidation et PnL calculatrices.
Les quatre nombres que possède chaque transaction à terme
Avant l'entrée, une position à effet de levier est entièrement décrite par quatre nombres : taille de la position (garantie × effet de levier), distance de liquidation (~ 1/effet de levier moins marge de maintenance), coût des frais (taille × taux du preneur × 2 pour l'aller-retour) et PnL par mouvement de 1 % (taille × 1 %).
Exemple concret : garantie de 200 $ à 15x : position à 3 000 $, liquidation à environ 6,2 %, frais de preneur aller-retour d'environ 3,30 $ (0,055 % × 2 × 3 000 $), et chaque mouvement de 1 % représente 30 $ par rapport à votre marge de 200 $, soit 15 % de ROE par 1 %. Ce dernier chiffre est celui qui clôture les comptes : une mèche de routine de 3 % représente 45 % de votre marge.
Les gens calculent les avantages et évitent les frais. À 15x, ces frais de 3,30 $ représentent 1,65 % de votre garantie dépensée à l'entrée – vous commencez chaque transaction à la baisse. Les stratégies Small Edge meurent de cela seulement.