Pourquoi définir les deux avant d'entrer
Un plan sans arrêt est un espoir, pas un échange. Décidez de votre stop-loss (là où tu as tort) et prendre des bénéfices (où vous le mettez en banque) avant d'entrer, et vous transformez une décision émotionnelle en arithmétique. Le rapport risque/récompense vous indique si l'échange en vaut la peine : à 1:2, vous pouvez avoir raison moins de la moitié du temps tout en gagnant de l'argent. Associez-le avec le calculateur de taille de position pour plafonner votre risque en dollars par transaction et voir comment les séquences se déroulent dans le calculateur de risque de ruine. Vérifiez votre inconvénient avec le calculateur de liquidation aussi.
Réglez les deux avant d'ouvrir, pas après votre entrée
La psychologie change dès que vous avez un poste vacant. Régler stop et TP pendant que vous êtes à plat vous donne le seul moment de réflexion claire que vous obtiendrez. Après l'entrée, chaque tick vers votre stop ressemble à du bruit et chaque tick vers TP ressemble à un moment pour réaliser des bénéfices plus tôt.
Un minimum de récompense/risque de 2 : 1 est un point de départ courant : si votre stop est à 2 %, le TP doit être à au moins 4 %. À exactement 2 : 1, vous atteignez le seuil de rentabilité avec un taux de victoire de 33 %. La plupart des stratégies ont besoin de 45 à 55 % pour couvrir les frais en plus.
Pour les contrats à terme perpétuels sur mouvements rapides : les stop serrés (1 à 1,5 %) consomment proportionnellement moins de frais de 0,11 %, laissant plus de PnL. Des arrêts plus larges (3 à 5 %) sur les configurations swing signifient que les frais importent moins, mais le financement au jour le jour ronge les gains sur les prises de plusieurs jours.
Les deux niveaux dépendent également de la manière dont votre échange les remplit. Un stop défini comme un ordre stop au marché garantit une sortie mais peut dépasser votre prix en cas de krach rapide ; le même stop qu'un ordre stop-limit plafonne votre prix d'exécution mais peut être entièrement ignoré si le marché le dépasse. Voir types de commandes expliqués sur la manière dont les ordres de marché, à cours limité, stop et suiveur sont exécutés.
En rapport: taille de la position à partir de la distance d'arrêt, calculateur risque/récompense, taux de victoire requis.
Des frais de preneur inférieurs signifient qu'une moins grande partie de votre profit est consommée avant qu'elle ne soit réalisée :