Le taux de victoire et le R:R sont les deux faces d’une même pièce
Une stratégie n’est rentable que lorsque son taux de réussite dépasse ce qu’exige son rapport récompense/risque. La plupart des traders recherchent le taux de gain ; le bord est généralement en R:R. Modélisez le bord complet sur le calculateur d'espérance de vie.
Le taux de réussite dont vous avez besoin pour être rentable avec votre ratio RR spécifique
Taux de réussite au seuil de rentabilité = 1 ÷ (1 + rapport récompense/risque). À 2:1 RR : 1 ÷ 3 = 33,3 % minimum. À 1:1 : 50 % minimum. À 0,5 : 1 (plus courant dans le scalping que ce que les gens admettent) : 66,7 % minimum, ce qui signifie que vous devez gagner deux sur trois juste pour atteindre le seuil de rentabilité.
Ajoutez des frais et le taux de gain requis augmente. Avec des frais de preneur aller-retour de 0,11 % sur un effet de levier de 10x et des objectifs de 2 % de TP : la récompense nette effective passe de 2 % à environ 1,78 % par gagnant. Le taux de réussite du seuil de rentabilité passe de 33,3 % à 36 % à 2:1. Impact minime sur les frais, mais composé sur plus de 100 transactions.
La plupart des stratégies sans tests systématiques affichent un taux de victoire de 35 à 50 %. En dessous de 50 %, vous avez besoin d'un RR supérieur à 1:1 pour rester rentable. L'erreur est de rechercher des taux de gain plus élevés en prenant des bénéfices plus tôt – réduire le RR à 0,5 : 1 pour augmenter le taux de gain à 60 % fait toujours perdre de l'argent : EV = 0,6 × 0,5 − 0,4 × 1 = −0,10.
En rapport: calculateur risque/récompense, facteur de profit, suivi du taux de victoire.