取引全体を 1 か所で計画する
証拠金、損益、ROE、清算は 1 つのシステムであり、レバレッジを変更すると 4 つすべてが動きます。彼らが一緒にいるのを見れば、不快な驚きはなくなります。それぞれを掘り下げて、 清算 そして PnL 計算機。
先物取引に必ずある 4 つの数字
エントリー前に、レバレッジをかけたポジションは、ポジション サイズ (担保 × レバレッジ)、清算距離 (~1/レバレッジから維持証拠金を差し引いた額)、手数料コスト (サイズ × 往復のテイカー レート × 2)、および 1% 移動あたりの損益 (サイズ × 1%) の 4 つの数字で完全に説明されます。
実際の例 — 15倍で$200の担保: ポジション$3,000、清算まで約6.2%、往復テイカー手数料約$3.30 (0.055% × 2 × $3,000)、証拠金$200に対して1%の移動ごとに$30となるため、1%あたりROEは15%となります。この最後の数字がアカウントを終了する数字です。通常の 3% の芯はマージンの 45% に相当します。
人々はアップサイドを計算し、手数料ラインをスキップします。 15 倍では、これらの 3.30 ドルの手数料は、エントリー時に担保の 1.65% を失うことになります。つまり、すべての取引をダウンから開始することになります。スモールエッジ戦略はこれだけで死んでしまいます。