なぜボラティリティからサイズを決めるのか
固定の 2% ストップは、野生の小型株には厳しすぎますが、動きの遅い優良株には緩すぎます。 ボラティリティに基づいたサイジング 修正: ストップをエントリーよりもコインの最近のレンジ (ATR - 平均真のレンジ) の倍数に設定すると、ストップはそのままになります。 通常の騒音を超えた。次に、その距離で選択したリスク % のみが発生するようにサイズを縮小します。式: ストップ距離 = ボラティリティ% × 倍数、 それから 単位 = (アカウント × リスク%) ÷ (エントリー × ストップ距離)。市場が穏やか→ストップが厳しい→サイズが大きくなる。ワイルドマーケット→ワイドストップ→小型化。どちらの場合でも、ドルのリスクは一定のままです。
この計算機の使い方
アカウントのサイズと、取引で損失を許容する割合を入力します (1% は生存者のデフォルトです)。エントリー価格を入力してから、コインの最近の価格を入力します 価格の%としてのボラティリティ — クイックプロキシは、毎日の平均値の動き、またはチャートから ATR(14) を読み取り、価格で割ります。複数のストップを選択してください: 1.5倍 ATRは一般的な残高ですが、 1× きついです、 2～3× 貿易に一息つく余地を与えます。計算機は正確なストップ価格と損失を制限するポジションサイズを返します。
よくある間違い
• コインに対してきつく止まりすぎます。 1日に8%変動するトークンの1%ストップは、間違いではなくノイズによってノックアウトされます。 • レバレッジと清算を忘れます。 ボラティリティのストップ幅が広い場合でも、想定元本が高いことを意味する可能性があります。 清算計算機 したがって、ストップは清算のかなり前に設定されます。 • 静けさと混沌の中で同じサイズ。 重要なのは、ボラティリティが急上昇したときにサイズを縮小することです。上書きしないでください。 • リスク%とポジション%を混同しています。 アカウントの 1% のリスクを負うことは、1% のポジションと同じではありません。
これをクラシックと組み合わせます ポジションサイズ計算機 正確な停留所がすでにわかっている場合、 損益計算機 報酬がリスクを正当化することを確認すること。サイズ調整は初めてですか?読む ポジションサイズが生き残れるかどうかを決める.
よくある質問
ATR とは何ですか?どこで確認できますか?
ATR (Average True Range) は、一定期間 (通常は 14 ローソク足) にわたるコインの典型的な価格変動を測定します。ほとんどのチャートツール（TradingView、為替チャート）にはインジケーターとしてこれが含まれています。 ATR を現在の価格で割って、この計算機が求める % として表します。手元にチャートがありませんか?コインの 1 日あたりの平均移動率を大まかな代用として使用します。
どのストップマルチを使用すればよいですか?
1.5 倍の ATR が賢明なデフォルトです。通常のノイズに耐えるのに十分な幅と、意味のあるサイズを維持するのに十分な狭さです。頭皮が硬い場合は 1 倍、スペースが必要なスイングトレードの場合は 2 ～ 3 倍を使用します。マルチプルが高くなるほどストップ幅が広くなり、同じドルリスクに対するポジションが小さくなります。
ストップ幅が広いほどリスクが高まるということでしょうか？
いいえ、それが重要な洞察です。ストップの幅が広いほどポジションが小さくなるため、ストップに当たった場合のドルの損失は変わりません。ポジションサイズとストップルームをトレードしていることになります。変化するのは勝率の動作です。ストップ幅が広いほどノイズに見舞われる頻度は低くなりますが、負けた取引あたりのコストは高くなります。
これは暗号通貨専用ですか？
いいえ。ボラティリティベース (ATR) サイジングは、先物、外国為替、株式の標準です。これは、BTC のようなメジャー銘柄と薄い小型株の間でボラティリティが大きく異なるため、暗号通貨では特に役立ちます。単一の固定ストップ% では両方に適合することはできません。