Um número para saber se a aresta é real
O fator de lucro reduz a taxa de ganhos e a contagem de negociações: mais de um dólar ganho por dólar perdido, ou não. Combine-o com o tamanho da amostra e o calculadora de expectativa antes de confiar em um backtest.
Um número para "isso funciona"
O fator de lucro é o lucro bruto dividido pelas perdas brutas. Ganhe $ 6.000 no total, perca $ 4.000 no total: PF = 1,5. Abaixo de 1,0 a estratégia perde dinheiro, ponto final, independentemente da taxa de vitórias ou da qualidade das entradas.
Faixas de interpretação da negociação real: 1,0–1,2 é ruído – uma semana ruim apaga isso e as taxas provavelmente já o fizeram. 1,3–1,75 é uma vantagem real que vale a pena dimensionar com cuidado. Acima de 2,0 em uma amostra decente, verifique antes de comemorar – a maioria dos resultados de PF > 2 vêm de amostras pequenas ou de uma negociação atípica que carrega tudo. Recalcular excluindo sua melhor negociação; se o PF cair abaixo de 1,2, você não tem estratégia, você tem memória.
O PF também combina com a taxa de vitória para descrever seu estilo: cambistas apresentam altas taxas de vitória com PF próximo a 1,3; os traders de tendência apresentam taxas de ganho de 35% com PF próximo de 1,8. Nenhum dos dois é melhor - mas saber quem você é impede que você julgue um pelos números do outro.