Por que um sistema vencedor ainda oferece sequências brutais
Cada negociação independente é um cara ou coroa ponderado pela sua vantagem. Jogue uma moeda com 45% de coroa duzentas vezes e você vai veja corridas de cauda longa - isso não é azar, é o comportamento esperado da aleatoriedade. A esperada sequência de derrotas mais longa N comércios é aproximadamente log(N) ÷ log(1 ÷ taxa de perda). Com uma taxa de vitória de 55% em 200 negociações, isso é cerca de 6–7 derrotas consecutivas; cai para uma taxa de vitória de 45% (ainda lucrativa com boa recompensa: risco) e passa de 9. A sequência é incorporada à estratégia no momento em que você conhece sua taxa de vitória - a única questão é quando ela aparece.
O verdadeiro dano é a reação, não a sequência
Uma sequência de derrotas raramente estraga uma conta por si só. O que explode é o resposta: dobrando o tamanho para "reconquistá-lo", abandonando um sistema funcional exatamente no fundo de uma redução normal ou negociando por vingança na próxima configuração. Se você já percebeu – antes que isso aconteça – que uma sequência de 7 perdas é comum para sua estratégia, é muito menos provável que você entre em pânico quando ela chegar. Esse é o objetivo deste simulador: transformar a sequência de um choque em um evento climático esperado. Veja o calculadora de negociação de vingança quanto custa realmente a resposta ao pânico.
O risco por negociação é o que importa
A mesma sequência pode sobreviver ou ser fatal dependendo do tamanho. As perdas aumentam em um saldo cada vez menor, portanto, uma operação de 7 perdas custa 1 − (1 − risco) ^ 7. A 2% por negociação, isso é cerca de 13% - irritante, totalmente recuperável. Com 5% é 30%, que precisa de um Ganho de 43% só para voltar ao apartamento. Com 10% acabou 52%, e agora você está no buraco onde o matemática da ruína assume. Escolha um risco por negociação pequeno o suficiente para que sua pior sequência esperada seja meramente desconfortável, nunca terminal, e então dimensione cada posição com o calculadora de tamanho de posição.
Como usar
1. Insira a taxa de ganho da sua estratégia e quantas negociações você está modelando.
2. Insira o seu risco por negociação e a duração da sequência para a qual deseja as probabilidades.
3. Leia a sequência mais longa esperada e depois a tabela - o rebaixamento da sua provável pior sequência se encaixa no que você pode tolerar?
Perguntas frequentes
Isso pressupõe negociações independentes? Sim – cada negociação é tratada como independente com uma probabilidade de vitória fixa. A negociação real tem faixas de correlação (mudanças de regime, inclinação), o que torna as corridas reais um pouco piores do que o modelo, portanto, trate esses números como o piso otimista.
Que taxa de vitória devo usar? Sua taxa de ganho histórica real e ajustada pela taxa em uma amostra significativa - não o seu melhor mês. Se você não tiver um, modele um intervalo (45%, 55%, 65%) para ver quão sensíveis são suas listras.
Uma alta taxa de vitórias é mais segura? Para sequências, sim – mas a taxa de vitórias por si só não torna um sistema lucrativo; recompensa: o risco é igualmente importante. Um sistema de 40% com vencedores de 3:1 vence um sistema de 60% com vencedores de 1:2. Verifique ambos com o calculadora de risco/recompensa.