Planeje a sequência, porque ela está chegando
A variação garante que mesmo uma vantagem lucrativa lhe causará dolorosas séries de perdas. Esta calculadora quantifica a probabilidade e a frequência deles, para que você dimensione a sobrevivência, e não o melhor caso. Transforme isso em uma probabilidade de ruína no calculadora de risco de ruína.
Perder 7 seguidas não é má sorte – é matemática
A uma taxa de vitórias de 40% (comum para muitas estratégias), a probabilidade de 5 derrotas consecutivas é 0,6 ^ 5 = 7,8%. Em mais de 100 negociações, você quase certamente verá pelo menos uma sequência de perdas de 5. Em mais de 500 negociações, são esperadas sequências de 7 a 8 perdas, o que não é excepcional.
Fórmula: P (sequência de n perdas) = (1 − win_rate)^n. Com 50% WR, perdendo 7 consecutivas: 0,5 ^ 7 = 0,78%. Parece raro. Mas a probabilidade de acertar pelo menos uma dessas sequências em 200 negociações: 1 − (1 − 0,0078)^(200−6) ≈ 78%. Quase certo.
Por que isso é importante: o dimensionamento que parece seguro para uma negociação torna-se uma ameaça à conta durante as sequências. Com risco de 2% por negociação, 7 perdas consecutivas reduzem sua conta em 13,3% (composto). Com risco de 5% por negociação, a mesma sequência reduz você em 30,2%. A maioria dos traders não modela o risco de sequência ao dimensionar – eles modelam o risco comercial individual.
Relacionado: taxa de vitória necessária, parar a probabilidade de caça, dimensionamento de posição.