Taxa de vitória e R:R são duas faces da mesma moeda
Uma estratégia só é lucrativa quando a sua taxa de ganhos supera o que a sua relação recompensa-risco exige. A maioria dos traders persegue a taxa de ganho; a borda geralmente está em R:R. Modele a borda completa no calculadora de expectativa.
A taxa de ganho que você precisa para ser lucrativo com sua relação RR específica
Taxa de ganho de equilíbrio = 1 ÷ (1 + relação recompensa/risco). Em 2:1 RR: 1 ÷ 3 = 33,3% mínimo. A 1:1: 50% no mínimo. A 0,5:1 (mais comum em scalping do que as pessoas admitem): mínimo de 66,7% — o que significa que você precisa ganhar dois em três apenas para empatar.
Adicione taxas e a taxa de ganho necessária aumentará. Com taxas de ida e volta de 0,11% com alavancagem de 10x e metas de TP de 2%: a recompensa líquida efetiva diminui de 2% para aproximadamente 1,78% por vencedor. A taxa de vitória do ponto de equilíbrio muda de 33,3% para 36% na proporção de 2:1. Impacto de taxas pequenas, mas composto em mais de 100 negociações.
A maioria das estratégias sem testes sistemáticos apresenta uma taxa de vitória de 35–50%. Abaixo de 50%, você precisa de um RR acima de 1:1 para permanecer lucrativo. O erro é buscar taxas de ganho mais altas realizando lucros antecipadamente – reduzir o RR para 0,5:1 para aumentar a taxa de ganho para 60% ainda gera perda de dinheiro: EV = 0,6 × 0,5 - 0,4 × 1 = -0,10.
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