A relação recompensa-risco define o padrão de precisão
Uma proporção alta permite que uma taxa de vitórias medíocre ainda gere dinheiro; um pobre exige um timing quase perfeito. Verifique a proporção antes de cada entrada. Converta os resultados para R no Calculadora R-múltipla.
A proporção que indica se vale a pena realizar uma negociação
Risco/recompensa é lucro potencial ÷ perda potencial. Uma negociação 3:1 arrisca US$ 50 para ganhar US$ 150. Com uma taxa de ganho de 35% com RR 3:1 você ainda lucra: (0,35 × US$ 150) - (0,65 × US$ 50) = US$ 52,50 - US$ 32,50 = US$ 20 por negociação em média. A mesma taxa de ganho de 35% em 1:1 perde dinheiro em todas as negociações.
O número que a maioria das pessoas cita é 2:1, no mínimo. Isso significa que sua parada precisa estar no máximo na metade da distância do seu alvo. Se você está almejando 6% com uma posição de 10x, o stop vai no máximo 3% de distância. Se a parada técnica válida mais próxima estiver a 5% de distância, você amplia a meta ou pula a negociação.
Um RR alto soa melhor do que se a taxa de vitória cair abaixo de um limite. Uma configuração 10:1 parece incrível até que sua taxa de vitória seja de 8% porque o alvo nunca é atingido. O valor esperado é mais importante do que qualquer número sozinho: EV = (taxa_de_vitória × recompensa) − (taxa_de_perda × risco).
Relacionado: taxa de vitória necessária, dimensionamento de posição, fator de lucro.