Почему победитель постоянно меняется
Эти три стратегии не конкурируют в навыках — каждая из них структурно подходит для определенной формы рынка. «Купи и держи» выигрывает, когда существует устойчивая тенденция, которую нужно удерживать, потому что каждый доллар подвергается риску с первого дня. DCA выигрывает, когда за периодом наблюдается реальная просадка, за которой следует восстановление, потому что усреднение автоматически покупает больше монет в дешевые дни, не требуя от вас вызова минимума. Сеточный бот выигрывает, когда цена колеблется внутри диапазона без четкого направления, потому что он структурно спроектирован так, чтобы продавать высоко и покупать дешево при повторении внутри этого диапазона - и он структурно проигрывает в сильном тренде, потому что он продолжает получать прибыль на растущем рынке и может исчерпать капитал на стороне покупки на падающем рынке. Проанализируйте прошлый год по BTC, а затем проанализируйте последние 90 дней — рейтинг редко остается одинаковым дважды.
Что этот отчет содержит и чего не отражает
В моделировании сеточного бота используются дневные максимумы/минимумы, а не исполнения книги ордеров — он предполагает, что каждый ценовой уровень, которого коснулся фитиль свечи в течение дня, был бы заполнен, что обычно является разумным приближением для широкой сетки, но может завышать исполнения для очень узкой сетки в волатильный день. Он также игнорирует комиссии за биржевую торговлю, которые при загруженном боте сетки, выполняющем десятки обращений туда и обратно, могут существенно снизить реализованное преимущество — комиссия тейкера в размере 0,1% за 50 обращений туда и обратно составляет примерно 10% капитала только в виде комиссий, что легко превышает преимущество сетки в период затишья. Для справедливого трехстороннего сравнения модели DCA и «купи-и-держи» также игнорируют комиссионные, и ни один из трех вариантов не учитывает проскальзывание, затраты на финансирование в версиях с кредитным плечом или налоги. Относитесь к этому как к сравнению конъюнктуры рынка, а не как к обещанию того, что принес бы какой-либо конкретный бот или график комиссий биржи. Только для платной версии математических вычислений сетки см. Калькулятор шага сетки, что суммирует минимальную комиссию за заполнение.