Почему ожидание каждый раз превосходит процент побед
Процент выигрышей – это наиболее переоцененная цифра в трейдинге. Это похоже на умение — Я прав в 70% случаев! - но это ничего не говорит о размер быть правым по сравнению с размером ошибки. Ожидание сочетает в себе оба: (процент выигрышей × средний выигрыш) — (процент проигрышей × средний проигрыш). 70%-ная система, которая регистрирует победителей на 20 долларов, но удерживает проигравших на 80 долларов, имеет ожидание 0,7 × 20 — 0,3 × 80 = — 10 долларов за сделку. Каждая сделка в среднем приносит убытки в десять долларов. Процент выигрышей великолепен, а кривая эквити все еще указывает на ноль. Переверните это: вероятность выигрыша в 40% при счете победителей 3:1 имеет ожидание 0,4 × 300 — 0,6 × 100 = +60 долларов за сделку — жестокая система, печатающая деньги.
Фактор прибыли — второе мнение
Коэффициент прибыли это валовая прибыль ÷ валовой убыток в вашей выборке. Это то же самое ребро, рассматриваемое как соотношение: выше 1.0 вы зарабатываете деньги, а самые надежные стратегии живут в 1,3–1,7 группа, как только гонорары будут честными. Коэффициент прибыли 2,0+ на большой выборке действительно превосходен, но если он получен в результате двенадцати тщательно отобранных сделок или чрезмерно оптимизированного бэктеста, считайте его фикцией. Перепроверьте полосы, которые край бросит на вас, с помощью симулятор проигрышной серии, и шанс разорения с калькулятор риска разорения.
Комиссии — это часть преимущества, а не сноска
При скальпинге фьючерсов комиссии туда и обратно и проскальзывание могут составлять несколько долларов — мелочь для победителя в 300 долларов и фатальная для стратегии, чье первоначальное ожидание составляет всего 4 доллара на сделку. Этот калькулятор вычитает оценку вашей комиссии из каждой сделки, поэтому вы видите сеть ожидание, которое вы действительно сохраняете. Если стратегия прибыльна только без учета затрат, она не прибыльна. Оцените выживших с помощью Калькулятор размера позиции и подтвердите награду:риск с помощью калькулятор риска/прибыли.
Как его использовать
1. Введите свой реальный процент выигрышей с поправкой на комиссию на значимой выборке — это не лучшая ваша неделя.
2. Введите средний размер ваших выигрышных и проигрышных сделок в долларах.
3. Добавьте комиссию + проскальзывание на сделку и количество сделок, которые вы хотите спроектировать.
4. Прочтите ожидание: положительное означает преимущество, отрицательное означает, что система теряет деньги, независимо от того, насколько хорошо она себя чувствует.
Часто задаваемые вопросы
В чем разница между ожиданием и фактором прибыли? Тот же край, два взгляда. Ожидание указано в долларах (или рублях). за сделку; Фактор прибыли – это безразмерное отношение общего количества выигрышей к общему количеству проигрышей. Оба должны преодолеть свои пороговые значения — положительное ожидание и коэффициент прибыли выше 1 — чтобы стратегия стоила торговли.
Что такое кратное R? R — ваш риск на сделку. Выигрыш 2R означает, что вы заработали вдвое больше, чем рисковали; Убыток 1R означает, что вы потеряли ровно свой запланированный риск. Ввод риска на сделку показывает ожидание в R, что делает стратегии сопоставимыми независимо от размера счета.
Сколько сделок мне нужно, прежде чем я поверю этому? По крайней мере, 30–50 для грубого прочтения, 100+, прежде чем делать ставку. В небольших выборках преобладает удача: большое ожидание от десяти сделок — это шум.