Почему выигрышная стратегия все равно может обанкротиться
Риск разорения — это вероятность того, что неудачная удача опустошит ваш счет. прежде чем ваше преимущество окупится. Все сводится к трем цифрам: как часто вы выигрываете, насколько велики ваши выигрыши по сравнению с вашими потерями и — то, что игнорирует большинство трейдеров — сколько вы рискуете за сделку. Два трейдера могут использовать одну и ту же стратегию; тот, кто рискует 10% за сделку, почти наверняка разорится, в то время как тот, кто рискует 2%, почти безопасен. Математику не волнует, что ваша система прибыльна на бумаге.
Мы оцениваем разорение с помощью моделирования Монте-Карло: каждый из тысяч новых счетов торгует в случайной последовательности с вашим коэффициентом выигрыша и выигрышем, рассчитывая каждую сделку как фиксированный процент от текущего баланса. Мы подсчитываем, сколько из них достигли порога разорения (по умолчанию: вниз на 50%). Это оценка, а не гарантия, но она отражает жестокую асимметрию, которая от просадок трудно восстановиться и что полосы случаются чаще, чем люди ожидают.
Практическое решение — это размер. Определите свой риск на сделку до торговля с Калькулятор размера позиции, проверьте здравомыслие одной сделки с Оценка риска Ректаи держите кредитное плечо достаточно низким, чтобы одна группа потерь не могла положить конец игре.
Часто задаваемые вопросы
Что такое «безопасный» риск разорения? Большинство профессионалов придерживаются низких однозначных цифр. Если этот калькулятор показывает двузначные потери для стратегии, в которую вы верите, обычное лечение — это снижение риска на сделку, а не увеличение торговли.
Почему число каждый раз немного меняется? Это симуляция случайных последовательностей, поэтому результаты немного колеблются между запусками. Главное число и тенденция таблицы имеют значение.
У меня высокий процент побед. Я в безопасности? Не обязательно. 70%-ный винрейт с крошечными выигрышами и огромными проигрышами (низкое вознаграждение:риск) все равно может вас разорить, как и слишком агрессивное увеличение большого преимущества. Процент побед – это лишь один из трех рычагов.