Исходное положение
Приказы безопасности
Как защитные ордера меняют вашу ликвидационную цену
Когда вы добавляете страховочный ордер по более низкой цене, ваш средневзвешенный вход падает, что также приводит к дальнейшему снижению цены ликвидации (для длинных позиций). Улучшение реально, но ограничено: каждый дополнительный ордер смещает среднее значение меньше, чем предыдущий, потому что вес существующей позиции растет. При высоком кредитном плече даже 5-процентное изменение среднего входа приводит к изменению цены продажи только на те же 5%.
Скрытый риск: каждый страховой ордер увеличивает общий размер вашей позиции и общий капитал, подвергающийся риску. Если цена продолжает падать после всех ваших ордеров, общий убыток теперь намного больше. Всегда планируйте, сколько заказов вы можете себе позволить до входя.
Часто задаваемые вопросы
Снижает ли добавление защитного приказа DCA риск ликвидации?
Да, но не так много, как думает большинство трейдеров. Добавление покупки ниже вашего входа снижает вашу средневзвешенную цену, что еще больше снижает уровень ликвидации, но более высокий общий размер позиции означает, что еще больший капитал окажется под угрозой, если цена продолжит падать. Защита реальна, но ограничена.
Как рассчитывается ликвидационная цена после DCA?
После усреднения вниз новая ликвидационная цена рассчитывается на основе средневзвешенной цены входа: liq = avg_entry × (1 − 1/кредитное плечо + поддерживающая_маржа%). Каждый предохранительный ордер сдвигает этот уровень ниже (для длинных позиций), давая вам больше места перед принудительной ликвидацией.
Что такое безопасный ордер в торговле DCA?
Страховочный ордер — это заранее запланированная покупка по более низкой цене, позволяющая уменьшить средний вход, когда позиция идет против вас. Боты DCA, такие как 3Commas, используют защитные ордера с множителями объема и шага. Каждый ордер снижает среднюю цену входа и сдвигает цену ликвидации.
Насколько усреднение вниз на самом деле перемещает ликвидацию?
Это зависит от кредитного плеча и размера позиции. При кредитном плече 10x и одном страховочном ордере одинакового размера на 10% ниже входа цена ликвидации снижается примерно на 4–6%. Улучшение уменьшается с каждым дополнительным заказом по мере сближения средневзвешенного значения.
Должен ли я добавлять защитные ордера к убыточной позиции с кредитным плечом?
Только если падение носит временный характер и вы заранее запланировали заказы с установленными лимитами капитала. Усреднение на нисходящем рынке с использованием кредитного плеча — самый быстрый способ разорить счет. Прежде чем добавлять, узнайте свою ликвидационную цену на каждом уровне — именно это показывает этот калькулятор.
В чем разница между изолированной и перекрестной маржой для DCA?
В изолированной марже каждая позиция имеет свой собственный пул маржи; ликвидация происходит, когда этот пул исчезает. В случае кросс-маржи весь баланс вашего счета поддерживает позицию, поэтому ликвидацию достичь труднее, но уничтожение влияет на все. Этот калькулятор использует логику изолированного запаса.
Как бот DCA рассчитывает новую среднюю запись?
Средневзвешенная запись = общая стоимость ÷ общее количество. Общая стоимость = Σ(цена × количество), общее количество = Σ(количество). Каждая новая покупка сдвигает среднее значение в сторону новой цены пропорционально тому, насколько велика эта покупка по сравнению с существующей позицией.