Расстояние до ликвидации составляет лишь половину числа
Каждый калькулятор ликвидации дает вам процент: «вы получаете ликвидированные 3,4% от входа». Сама по себе эта цифра почти ничего не говорит о риске, потому что риск – это расстояние. относительно движения. Те же 3,4% — это подушка для сна для Биткойна и смертный приговор для только что вышедшей на биржу микрокапитализации, которая обычно перед обедом колеблется на 12%. Что на самом деле предсказывает, закроет ли обычный шум вашу позицию, так это отношение вашего расстояния ликвидации к расстоянию монеты. типичный ежедневный ход — и именно это соотношение показывает этот калькулятор, в самой интуитивно понятной единице измерения: среднее количество дней движения.
Если ответ «0,6 средних дней», это означает, что совершенно нормальный день для этой монеты может ликвидировать вас без каких-либо новостей, каких-либо каскадов или каких-либо неудач — вы делаете ставку на подбрасывание монеты и платите финансирование за эту привилегию. Если это «3 средних дня», обычная волатильность может колебаться взад и вперед, не затрагивая вашу ликвидационную цену, и сделка определяется вашим тезисом, а не шумом. В основе лежит та же самая логика определение размера позиции на основе волатильности и калькулятор безопасного кредитного плеча — пусть реальное поведение монеты, а не кредитное плечо с круглыми числами, определяет риск.
Как его использовать
1. Выбирайте длинные или короткие.
2. Введите свое кредитное плечо и типичное дневное движение монеты — используйте заранее установленный чип или проверьте среднюю дневную свечу на своем графике (примерно максимум-минус-минимум в % от цены).
3. Отрегулируйте ставку поддерживающей маржи в соответствии со своим уровнем (часто 0,4–1%).
4. Прочтите среднедневную подушку, затем просмотрите таблицу, чтобы увидеть, где кредитное плечо перестает быть подбрасыванием монеты.
Распространенные ошибки
Чтение % расстояния изолированно. 2% звучит нормально, пока вы не вспомните, что в тихий день монета движется на 6%. Использование ликвидации в качестве остановки. Ликвидация — это уничтожение, а не выход: ваш стоп должен сработать задолго до этого; увидеть калькулятор стоп-лоссов. Забываем о кластерах волатильности. «Типичные» дни — это средние значения; волатильность приходит всплесками, поэтому однодневная подушка на самом деле означает «один спокойный день, а затем ничего». Игнорирование финансирования и сборов. Как откусывание маржи, так и подтягивание ликвидации немного ближе, чем дольше вы держите — проверьте стоимость финансирования.
Часто задаваемые вопросы
Где я могу найти типичное дневное движение монеты? Посмотрите на последнюю неделю или две дневных свечей: среднее расстояние от максимума до минимума в процентах от цены является хорошим показателем, или используйте ATR(14) на дневном таймфрейме, разделенный на цену. Предустановленные фишки дают приблизительные цифры по рыночной капитализации.
Всегда ли больше средних дней лучше? Да, для выживания — большая подушка означает, что шум с меньшей вероятностью закроет вас. Компромиссом является эффективность капитала: огромная подушка безопасности связывает прибыль. Оптимальным местом для большинства свинг-сделок является подушка продолжительностью в два-три средних дня плюс настоящий стоп-лосс внутри нее.
Заменяет ли это стоп-лосс? Нет. Он показывает, соответствует ли ваше кредитное плечо волатильности монеты. Вам все равно следует выходить по запланированному стопу, далеко не до ликвидации — это просто удерживает вас от выбора кредитного плеча, когда только шум сделает выход за вас.