Почему размер зависит от волатильности
Фиксированный стоп в 2% слишком узок для дикой компании с малой капитализацией и слишком свободен для медленных голубых фишек. Выбор размера на основе волатильности исправляет это: вы устанавливаете стоп, кратный недавнему диапазону монеты (ATR — средний истинный диапазон) ниже входа, поэтому стоп остается на месте за пределами обычного шума. Затем вы уменьшаете размер так, чтобы расстояние по-прежнему стоило только выбранного вами процента риска. Формула: стоп-дистанция = волатильность% × кратное, затем единицы = (счет × риск%) ÷ (вход × стоп-дистанция). Спокойный рынок → узкий стоп → больший размер. Дикий рынок → широкая остановка → меньший размер. Ваш долларовый риск в любом случае остается постоянным.
Как пользоваться этим калькулятором
Введите размер своего счета и процент, который вы готовы потерять на сделке (1% — значение по умолчанию для выжившего). Введите цену входа, а затем недавнюю цену монеты. волатильность в % от цены — быстрый прокси — это среднее дневное движение или считайте ATR(14) на графике и разделите на цену. Выберите остановку, кратную: 1,5× ATR – это общий баланс, 1× тесно, 2–3× дает торговому помещению дышать. Калькулятор возвращает точную стоп-цену и размер позиции, ограничивающий ваш убыток.
Распространенные ошибки
• Остановитесь слишком сильно для монеты. Стоп в 1% на токене, который колеблется на 8% в день, выбивается из-за шума, а не из-за ошибки. • Забывая о кредитном плече и ликвидации. Широкий стоп-ордер по волатильности все еще может означать высокий номинал — проверьте его на фоне калькулятор ликвидации поэтому ваш стоп находится задолго до ликвидации. • Одинаковый размер в спокойствии и хаосе. Весь смысл в том, чтобы уменьшить размер при резком росте волатильности; не переопределяйте это. • Путаете % риска с % позиции. Риск 1% от суммы счета — это не то же самое, что позиция в 1%.
Соедините это с классикой Калькулятор размера позиции когда вы уже знаете свою точную остановку и Калькулятор прибылей и убытков подтвердить, что вознаграждение оправдывает риск. Новичок в выборе размеров? Читать Размер позиции решает, выживете ли вы.
Часто задаваемые вопросы
Что такое ATR и где его найти?
ATR (средний истинный диапазон) измеряет типичное движение цены монеты за период, обычно 14 свечей. Большинство инструментов построения графиков (TradingView, биржевые графики) используют его в качестве индикатора. Разделите ATR на текущую цену, чтобы выразить ее в процентах, которые хочет этот калькулятор. Нет под рукой диаграммы? Используйте средний дневной %-движение монеты в качестве приблизительного показателя.
Какой стоп-множитель мне следует использовать?
1,5× ATR — это разумное значение по умолчанию: достаточно широкое, чтобы выдерживать нормальный шум, и достаточно плотное, чтобы размер оставался значимым. Используйте 1× для узких скальпов, 2–3× для свинг-сделок, которым нужно пространство. Чем выше мультипликатор, тем шире стоп и тем меньше ваша позиция при том же долларовом риске.
Означает ли более широкий стоп больший риск?
Нет, это ключевой вывод. Более широкий стоп означает меньшую позицию, поэтому потеря доллара в случае достижения стопа останется прежней. Вы торгуете размер позиции для стоп-комнаты. Что меняется, так это поведение винрейта: более широкие стопы реже подвергаются воздействию шума, но каждая убыточная сделка обходится дороже.
Это только для крипты?
Нет. Определение размера на основе волатильности (ATR) является стандартным для фьючерсов, валют и акций. Это особенно полезно в криптовалюте, потому что волатильность между крупными активами, такими как BTC, и тонкими акциями с малой капитализацией сильно различается — один фиксированный стоп-процент не может соответствовать обоим.