Выжившие определяют размер исходя из того, сколько они могут потерять, а не сколько они хотят выиграть. Формула: единицы = (счет × риск%) ÷ (вход − стоп). Рискните 1% на сделку, и полоса неудач почти не повредит вам; риск 20% и две неудачные сделки завершают счет. Соедините это с калькулятор ликвидации поэтому ваш стоп находится задолго до ликвидации, и Калькулятор прибылей и убытков чтобы проверить, награда стоит риска. Не знаете, где остановиться? Позвольте рынку решить Калькулятор размера позиции по волатильности (ATR).
Размер позиции — единственное, что отличает выжившие счета от тех, которые нет.
Сама формула занимает пять секунд. Сумма риска ÷ (вход − стоп) = количество единиц на покупку. На самом деле следование за ним занимает больше времени, когда вы убеждены, что сделка надежна.
Стандартная практика — 1–2% от счета за сделку. При 1% на счете в 1000 долларов вы рискуете 10 долларами. При стопе на 2 % ниже входа при кредитном плече 10x безопасное обеспечение составляет 10 долларов США ÷ (0,02 × 10) = 50 долларов США. Большинство новичков вложили бы 200–300 долларов, потому что «выглядит хорошо». Вот в чем разница.
Кредитное плечо меняется условно, а не риск — если вы используете 10x при залоге в 50 долларов, ваша позиция составит 500 долларов условно. Стоп должен располагаться там, где это технически допустимо, а не там, где ваши потери будут небольшими. Сначала установите стоп, затем рассчитайте размер.
Приведенное выше значение кредитного плеча — это именно то, что подразумевает ваше понятие о размере риска — гибкие уровни кредитного плеча для каждой позиции позволяют легче получить это точное число вместо округления в большую сторону:
Введите общий баланс вашего счета — весь капитал, с которым вы торгуете, а не только эту сделку.
Установите свой риск на сделку в процентах (1–2% — стандартный диапазон выживания).
Введите предполагаемую цену входа и цену стоп-лосса.
Прочтите размер позиции — это условное значение, которое вам следует открыть. Ваше кредитное плечо — это то, что подразумевает этот размер, а не число, которое вы выбираете ради волнения.
Теория, лежащая в основе этого
Определение размера позиции — самый важный навык управления рисками. Ваш размер должен определяться на основе стоп-расстояния, а не на основе максимальной маржи, предлагаемой биржей. Формула: Размер позиции = (Счет × Риск%) ÷ расстояние до стоп-лосса.. Рискните фиксированной небольшой долей (1%), и для того, чтобы взорваться, потребуется примерно 100 проигрышей подряд, что практически невозможно при любом реальном преимуществе. Риск 10% и десять проигрышей уменьшают ваш счет вдвое. Этот калькулятор преобразует ваш стоп в точный размер, позволяющий пережить каждый убыток.
Часто задаваемые вопросы
Сколько я должен рисковать за сделку?
Большинство профессиональных трейдеров рискуют 1–2% своего счета за сделку. При 1% полное уничтожение требует около 100 последовательных проигрышей, что статистически незначительно при реальном преимуществе. Более высокий процент риска значительно увеличивает риск разорения во время обычной полосы неудач.
Размер позиции совпадает с кредитным плечом?
Нет. Размер позиции – это условная стоимость, которую вы открываете; Кредитное плечо — это просто размер позиции, разделенный на вносимую вами маржу. Сначала определите размер позиции по риску, а затем кредитное плечо — просто то, что подразумевается — часто намного ниже, чем ожидают новички.
Что, если я не использую стоп-лосс?
Тогда вы не сможете правильно определить размер, потому что размер зависит от вашего стоп-расстояния. Торговля без определенного стопа означает, что ваш максимальный убыток не определен, и именно поэтому счета уничтожаются за один ход.