Почему выигрышная система по-прежнему дает вам жестокие серии
Каждая независимая сделка — это подбрасывание монеты с учетом вашего преимущества. Подбросьте монету с решкой 45% двести раз, и вы воля увидеть длинные хвосты — это не невезение, это ожидаемое поведение случайности. Ожидаемая самая длинная полоса поражений закончилась N сделки примерно log(N) ÷ log(1 ÷ коэффициент потерь). При проценте выигрышей 55% в более чем 200 сделках это примерно 6–7 поражений подряд; винрейт упадет до 45% (все еще прибыльный с хорошим вознаграждением:риск), и он превысит 9. Полоса результатов закладывается в стратегию в тот момент, когда вы узнаете ее винрейт — единственный вопрос в том, когда она появится.
Настоящий ущерб – это реакция, а не полоса
Полоса неудач сама по себе редко приводит к срыву счета. Что поражает, так это ответ: удвоение размера, чтобы «отыграть его», отказ от работающей системы точно в нижней части нормальной просадки или местная торговля при следующей настройке. Если вы уже видели (до того, как это произойдет), что серия с 7 потерями является обычным явлением для вашей стратегии, у вас гораздо меньше шансов впасть в панику, когда она произойдет. В этом весь смысл этого симулятора: превратить серию потрясений в ожидаемое погодное событие. См. калькулятор торговли местью сколько на самом деле стоит паническая реакция.
Риск на сделку – это шкала, которая имеет значение
Одна и та же полоса является выживаемой или смертельной в зависимости от размера. Потери усугубляются уменьшающимся балансом, поэтому 7-проигрышный период стоит затрат. 1 − (1 − риск)^7. При ставке 2% за сделку это примерно 13% — раздражает, полностью излечима. Это 5% 30%, для чего нужен 43% выигрыш просто чтобы вернуться в квартиру. На 10% все кончено 52%, и вот ты в яме, где математика разрушения берет верх. Выберите достаточно маленький риск на сделку, чтобы ваша ожидаемая худшая полоса была просто неудобной, а не окончательной, а затем определите размер каждой позиции с помощью Калькулятор размера позиции.
Как его использовать
1. Введите процент выигрышей вашей стратегии и количество сделок, которые вы моделируете.
2. Введите свой риск на сделку и длину серии, для которой вы хотите получить коэффициенты.
3. Прочтите ожидаемую самую длинную серию, а затем таблицу — вписывается ли просадка от вашей вероятной худшей полосы в то, что вы можете переварить?
Часто задаваемые вопросы
Предполагает ли это независимые сделки? Да — каждая сделка рассматривается как независимая с фиксированной вероятностью выигрыша. В реальной торговле есть полосы корреляции (смены режима, наклон), из-за которых фактические результаты немного хуже, чем в модели, поэтому воспринимайте эти цифры как нижний предел оптимизма.
Какой винрейт мне следует использовать? Ваш реальный исторический процент выигрышей с поправкой на комиссию на значимой выборке — не лучший месяц для вас. Если у вас его нет, смоделируйте диапазон (45%, 55%, 65%), чтобы увидеть, насколько чувствительны ваши полосы.
Является ли высокий процент выигрышей безопаснее? Что касается серий, да, но сам по себе процент побед не делает систему прибыльной; вознаграждение: риск имеет такое же значение. Система 40% с победителями 3:1 превосходит систему 60% с победителями 1:2. Проверьте оба с помощью калькулятор риска/прибыли.