Планируйте серию, потому что она приближается
Дисперсия гарантирует, что даже прибыльное преимущество принесет вам болезненные серии потерь. Этот калькулятор определяет, насколько вероятны и часты они, поэтому вы рассчитываете на выживание, а не на лучший случай. Превратите это в вероятность разорения на калькулятор риска разорения.
Проигрыш 7 раз подряд – это не неудача, это математика.
При винрейте 40% (обычном для многих стратегий) вероятность 5 проигрышей подряд составляет 0,6^5 = 7,8%. За 100 сделок вы почти наверняка увидите хотя бы одну полосу проигрышей из 5. За 500 сделок ожидаются полосы из 7–8 убытков, а не исключительные случаи.
Формула: P(серия из n проигрышей) = (1 − win_rate)^n. При 50% WR, проигрыш 7 раз подряд: 0,5^7 = 0,78%. Звучит редко. Но вероятность попадания хотя бы одной такой полосы за 200 сделок: 1 − (1 − 0,0078)^(200−6) ≈ 78%. Почти наверняка.
Почему это важно: размер, который кажется безопасным для одной сделки, становится опасным для счета во время периодов полос. При риске 2% на сделку 7 последовательных убытков уменьшают ваш счет на 13,3% (сложные). При риске в 5% на сделку такая же полоса сокращает вас на 30,2%. Большинство трейдеров при определении размера не моделируют полосовой риск — они моделируют индивидуальный торговый риск.
Связанный: требуемый процент побед, вероятность остановки охоты, размер позиции.