Винрейт и R:R — две стороны одной медали.
Стратегия прибыльна только тогда, когда ее процент выигрышей превышает соотношение вознаграждения к риску. Большинство трейдеров гонятся за процентом выигрышей; край обычно находится в R:R. Смоделируйте весь край на калькулятор ожидаемой продолжительности.
Процент выигрышей, который вам нужен, чтобы быть прибыльным с вашим конкретным соотношением RR
Процент безубыточного выигрыша = 1 ÷ (1 + соотношение вознаграждения/риска). При 2:1 RR: 1 ÷ 3 = 33,3% минимум. При 1:1: 50% минимум. При 0,5:1 (чаще встречается в скальпинге, чем люди признают): минимум 66,7% — это означает, что вам нужно выиграть два из трех, чтобы выйти в ноль.
Добавьте комиссии, и необходимый процент выигрышей увеличится. При комиссии тейкера в обе стороны в размере 0,11% при кредитном плече 10x и целевых показателях TP 2%: эффективное чистое вознаграждение сокращается с 2% до ~ 1,78% на каждого победителя. Процент безубыточных побед смещается с 33,3% до 36% при соотношении 2:1. Влияние комиссии небольшое, но увеличивается при более чем 100 сделках.
Большинство стратегий без систематического тестирования имеют процент выигрышей 35–50%. Ниже 50% вам нужен показатель RR выше 1:1, чтобы оставаться прибыльным. Ошибка заключается в погоне за более высоким процентом выигрышей путем раннего получения прибыли: сокращение RR до 0,5:1 для повышения процента выигрышей до 60% все равно приводит к потере денег: EV = 0,6 × 0,5 − 0,4 × 1 = −0,10.
Связанный: калькулятор риска/прибыли, фактор прибыли, трекер винрейта.