Мартингейл — отличный процент выигрышей, скрывающий редкую катастрофу
Привлекательность очевидна: если вы удваиваете прибыль после каждого проигрыша, в тот момент, когда вы наконец выиграете, вы возместите все предыдущие потери плюс одну базовую единицу прибыли. Вы выигрываете понемногу, но часто. О чем никогда не упоминается в презентации, так это о форме потери. Потому что каждый шаг парный разряд и ваш банкролл фиксирован, всегда существует определенная полоса проигрышей — обычно короче, чем предполагают трейдеры, — когда следующая необходимая ставка превышает сумму денег, которые у вас остались. Нажмите один раз, и весь накопленный небольшой выигрыш исчезнет. Вы не избегаете риска; ты обмен высокого винрейта на редкое полное поражение, и это именно та сделка, которую казино с радостью примет от вас.
Где твоя стена
С удвоенным множителем сумма, которую вы поставили после n потери это base × (2ⁿ − 1). Ваш аккаунт выдержит крупнейшие n куда эта сумма еще умещается — калькулятор отмечает это красным выше. Жестокая часть заключается в том, как мало помогает больший банкролл: поскольку требование удваивает каждый шаг, каждая дополнительная потеря, которую вы хотите пережить, стоит столько же, сколько все до нее вместе взятое.. Десять раз банкролл дает вам едва ли еще три убыточные сделки. Уменьшив вдвое базовую ставку, вы получите ровно одну. Не существует достаточно большого банкролла, чтобы сделать мартингейл безопасным, а достаточно большого, чтобы дольше скрывать стену.
Вероятность разорения не равна нулю — она усугубляется
Проигрышная полоса, достаточно длинная, чтобы сломать вас, маловероятна ни в одном забеге. Но вы не торгуете один раз. Вероятность появления такой полосы в течение сессии, состоящей из многих сделок, и в течение многих сессий хотя бы один раз постепенно приближается к определенности. Калькулятор оценивает эти шансы для вашей сессии на основе вероятности убытка на сделку. Крипто усугубляет ситуацию, чем математика с подбрасыванием монеты: корреляция сделок с использованием заемных средств, кластеры волатильности и финансирование плюс комиссии незаметно сводят на нет преимущество, поэтому реальные полосы проигрышей длятся дольше и стоят больше, чем можно было бы предположить по справедливой монете. Вменяемость – проверьте ту же учетную запись на соответствие калькулятор риска разорения и твой реалистичный самая длинная полоса поражений.
Антимартингейл снижает риск
Переключите переключатель на антимартингейл и картинка переворачивается. Теперь ты удваиваешься после побеждает и сброс после потерь. Холодная полоса просто стоит серии небольших базовых ставок — ограниченных и выживающих — в то время как горячая полоса суммируется. Вы отказываетесь от утешительного высокого процента выигрышей, но убираете хвост, обрывающий счета. Вот почему большинство долгосрочных систем риска опираются на антимартингейл: наращивайте масштабы, когда рынок вам платит, и сокращайте, когда нет. Сознательно выбирайте размер каждой записи с помощью Калькулятор размера позиции вместо того, чтобы позволять правилу удвоения решать за вас.
Как его использовать
1. Введите свой банкролл и размер базовой (первой) позиции.
2. Установите множитель (2 = классическое удвоение) и реалистичную вероятность убытка на сделку.
3. Прочтите серию, которую выдерживает ваш счет, лестницу размеров ставок и предполагаемую вероятность разорения в течение вашей сессии. Если это число не близко к нулю, стратегия для вас тихо негативна.
Часто задаваемые вопросы
Является ли меньшая базовая ставка безопаснее? Едва. Каждое уменьшение вдвое базовой ставки дает только один дополнительный проигрыш, который можно пережить, потому что каждая ступень удваивается. Он сдвигает стену, но никогда не убирает ее.
Какой множитель является «безопасным»? Ничто не гарантирует безопасность, но множитель ниже 2 (частичный мартингейл) поднимает лестницу медленнее и выталкивает стену. Это также означает, что победа больше не полностью компенсирует предыдущие потери, что сводит на нет первоначальную точку.
Применимо ли это к ботам Grid и DCA? Боты сетки и усреднения — это замаскированный мартингейл — они увеличивают размер, когда цена движется против них. Та же самая стена существует. Смоделируйте просадку в худшем случае до ее запуска, а не после.